Сравнение EMCP.L с CNYB.L
EMCP.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - EMCP.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index while CNYB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCP.L returned 2.42%/yr vs 3.58%/yr for CNYB.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCP.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMCP.L и CNYB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCP.L показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.09%.
EMCP.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 3.26%
CNYB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCP.L и CNYB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCP.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.61% | 0.95% | 8.19% | 1.91% | -1.50% | 0.62% | 3.41% | -2.21% |
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.09% | -2.20% | 6.65% | -4.09% | 6.21% | 9.69% | -19.80% | 0.53% |
Correlation
The correlation between EMCP.L and CNYB.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.59 |
Over the past year, EMCP.L and CNYB.L have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCP.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск
EMCP.L
CNYB.L
Сравнение EMCP.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCP.L | CNYB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.58 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 6.11 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCP.L и CNYB.L
Максимальная просадка EMCP.L за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки CNYB.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCP.L и CNYB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCP.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -25.82% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -2.75% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.40% | -9.03% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.10% | -15.44% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -7.24% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -12.52% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.16% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCP.L и CNYB.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что EMCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCP.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.24% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 4.69% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 6.29% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.76% | 7.65% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 11.47% | -2.12% |
Сравнение комиссий EMCP.L и CNYB.L
EMCP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNYB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCP.L и CNYB.L
Дивидендная доходность EMCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности CNYB.L в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.72% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCP.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.63% | 5.54% | 5.36% | 5.03% | 4.20% | 3.59% | 4.16% | 4.69% | 4.63% | 4.49% | 4.31% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMCP.L and CNYB.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNYB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNYB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EMCP.L.
EMCP.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.50% for EMCP.L and 0.35% for CNYB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMCP.L и CNYB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор