PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L)

ETF · Валюта в GBP · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF provides diversified exposure to USD-denominated corporate and quasi-government bonds from emerging-market issuers across investment-grade and high-yield credit. It uses physical sampling, tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, and distributes income quarterly.

ISIN
IE00B6TLBW47
Эмитент
iShares
Дата выпуска
17 апр. 2012 г.
Регион
Global (Emerging Markets)
Категория
Emerging Markets Bonds, Corporate Bonds
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EMCP.L:
EMCP.L с CBND.LEMCP.L с CNDX.LEMCP.L с CNYB.LEMCP.L с CSP1.LEMCP.L с CYGB.LEMCP.L с DRGN.LEMCP.L с EIMI.LEMCP.L с EMAU.LEMCP.L с EMCA.LEMCP.L с EMD5.L

Доходность

График доходности EMCP.L

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции EMCP.L — £67. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции EMCP.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,127.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L) показал доход в 1.61% с начала года и 5.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMCP.L составила 3.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.87%.

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

1 день
0.35%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
0.82%
С начала года
1.61%
1 год
5.47%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.26%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.10%
1 год
18.10%
3 года*
16.63%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность EMCP.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2016 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был апр. 2012 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении EMCP.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 19 апр. 2012 г. с доходностью -37.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-1.39%2.90%-0.20%-1.08%1.07%1.95%-1.55%1.61%
20251.64%0.29%-2.74%-3.52%-0.39%-0.25%4.64%-0.89%1.34%2.89%-0.55%-1.24%0.95%
20240.70%0.84%1.07%-0.54%0.11%1.62%-0.16%-0.46%-0.72%2.77%2.01%0.71%8.19%
20230.84%-0.45%-1.21%-0.72%0.53%-1.46%-0.41%0.68%2.86%-0.86%-0.22%2.41%1.91%
2022-1.57%-5.08%1.14%1.84%-0.93%-0.14%1.60%4.58%0.15%-5.23%1.92%0.65%-1.50%
2021-0.72%-2.21%0.40%0.37%-1.93%3.33%-0.68%1.88%1.00%-1.96%2.36%-1.03%0.62%

Метрики бенчмарка

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 0.33%, beta of 0.19, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2012.

  • This ETF participated in 56.47% of S&P 500 Index downside but only 29.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
0.33%
Бета
0.19
R²
0.06
Участие в росте
29.45%
Участие в снижении
56.47%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия EMCP.L составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EMCP.L имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск EMCP.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCP.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCP.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.51

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.03

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.26

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

8.22

-4.87

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £3.75 на акцию.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%£0.00£1.00£2.00£3.00£4.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд£3.75£3.73£3.78£3.46£2.98£2.70£3.22£3.65£3.43£3.39£3.45£3.15

Дивидендный доход

5.63%5.54%5.36%5.03%4.20%3.59%4.16%4.69%4.63%4.49%4.31%5.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.00£0.00£0.94£0.00£0.00£0.92£0.00£1.86
2025£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£1.84£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£1.89£3.73
2024£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£1.85£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£1.93£3.78
2023£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£1.66£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£1.80£3.46
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£1.51£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£1.47£2.98
2021£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£1.33£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£1.37£2.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 37.54%, зарегистрированную 27 апр. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1124 торговые сессии.

Текущая просадка iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) составляет 2.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-37.54%апр. 2012 г.
8d4y 5mo
4y 5moапр. 2012 г. - окт. 2016 г.
—
-15.92%март 2020 г.
6mo 18d3mo 9d
9mo 27dсент. 2019 г. - июнь 2020 г.
Обвал COVID2020
-12.28%апр. 2018 г.
1y 1mo10mo 4d
1y 11moмарт 2017 г. - февр. 2019 г.
—
-11.10%июль 2023 г.
9mo 19d1y 24d
1y 10moсент. 2022 г. - авг. 2024 г.
—
-10.32%март 2022 г.
1y 8mo6mo 12d
2y 2moиюнь 2020 г. - сент. 2022 г.
Медвежий рынок2022

Показатели просадок

EMCP.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-37.07%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-8.03%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.40%

-22.15%

+13.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.10%

-22.15%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.92%

-26.01%

+10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.38%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-5.29%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.21%

-0.58%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с EMCP.L

Добавьте iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с EMCP.L