Сравнение EMCP.L с DRGN.L
EMCP.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and DRGN.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMCP.L is passively managed, while DRGN.L is actively managed. Over the past 5 years, EMCP.L returned 2.42%/yr vs 2.61%/yr for DRGN.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCP.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for DRGN.L.
Доходность
Сравнение доходности EMCP.L и DRGN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMCP.L торгуется в GBP, в то время как DRGN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMCP.L показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у DRGN.L с доходностью 3.86%.
EMCP.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 3.26%
DRGN.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 3.86%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCP.L и DRGN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCP.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.61% | 0.95% | 8.19% | 1.91% | -1.50% | 0.62% | -0.06% |
DRGN.L L&G China CNY Bond UCITS ETF | 3.86% | -2.03% | 4.94% | -4.54% | 5.84% | 8.22% | -0.58% |
Correlation
The correlation between EMCP.L and DRGN.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between EMCP.L and DRGN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCP.L vs. DRGN.L — Ранг доходности на риск
EMCP.L
DRGN.L
Сравнение EMCP.L c DRGN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCP.L | DRGN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.73 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 5.61 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCP.L и DRGN.L
Максимальная просадка EMCP.L за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки DRGN.L в -16.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCP.L и DRGN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCP.L | DRGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -16.78% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -3.89% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.40% | -9.16% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.10% | -16.78% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -6.65% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -7.76% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.19% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCP.L и DRGN.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что EMCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCP.L | DRGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.28% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 5.18% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 6.45% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.76% | 7.54% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 7.51% | +1.84% |
Сравнение комиссий EMCP.L и DRGN.L
EMCP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DRGN.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCP.L и DRGN.L
Дивидендная доходность EMCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности DRGN.L в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN.L L&G China CNY Bond UCITS ETF | 0.71% | 1.94% | 2.31% | 2.45% | 2.77% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCP.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.63% | 5.54% | 5.36% | 5.03% | 4.20% | 3.59% | 4.16% | 4.69% | 4.63% | 4.49% | 4.31% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMCP.L and DRGN.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for EMCP.L.
They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for EMCP.L and 0.30% for DRGN.L.
Подберите оптимальное распределение для EMCP.L и DRGN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор