PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCP.L с CYGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCP.L с CYGB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMCP.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - EMCP.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index while CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCP.L returned 2.42%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EMCP.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.

Доходность

Сравнение доходности EMCP.L и CYGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCP.L показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.

EMCP.L

1 день
0.35%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
0.82%
С начала года
1.61%
1 год
5.47%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.26%

CYGB.L

1 день
-0.17%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
3.08%
С начала года
3.44%
1 год
3.67%
3 года*
6.63%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCP.L и CYGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EMCP.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.61%0.95%8.19%1.91%-1.50%4.51%
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		3.44%2.20%11.38%7.14%2.11%2.84%

Correlation

The correlation between EMCP.L and CYGB.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.00

The correlation between EMCP.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с EMCP.L:
EMCP.L с CBND.LEMCP.L с CNDX.LEMCP.L с CNYB.LEMCP.L с CSP1.LEMCP.L с DRGN.LEMCP.L с EIMI.LEMCP.L с EMAU.L
Часто сравнивают с CYGB.L:
CYGB.L с IRCP.LCYGB.L с LQDH.LCYGB.L с CNYB.LCYGB.L с CSP1.LCYGB.L с EMCA.LCYGB.L с SWDA.LCYGB.L с CBND.L

Доходность на риск

EMCP.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCP.L
Ранг доходности на риск EMCP.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCP.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CYGB.L
Ранг доходности на риск CYGB.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYGB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYGB.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYGB.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYGB.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYGB.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCP.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCP.LCYGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.35

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.03

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

5.28

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

12.15

-8.80

EMCP.L vs. CYGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCP.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CYGB.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCP.L и CYGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCP.L и CYGB.L

Максимальная просадка EMCP.L за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCP.L и CYGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCP.LCYGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-1.56%

-35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-0.69%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.40%

-1.56%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.10%

-1.56%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.17%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-0.24%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.29%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCP.L и CYGB.L

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCP.L) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что EMCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCP.LCYGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.59%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

2.24%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

2.72%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.76%

2.38%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

2.33%

+7.02%

Сравнение комиссий EMCP.L и CYGB.L

EMCP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CYGB.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCP.L и CYGB.L

Дивидендная доходность EMCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.70%1.84%2.13%2.38%2.68%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMCP.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.63%5.54%5.36%5.03%4.20%3.59%4.16%4.69%4.63%4.49%4.31%5.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCP.L and CYGB.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for EMCP.L.

EMCP.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.50% for EMCP.L and 0.40% for CYGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCP.L и CYGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор