PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCIX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCIX с DLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).

EMCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCIX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCIX и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		1.36%8.81%8.28%6.01%-22.35%-6.47%7.34%11.08%-3.92%13.02%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, EMCIX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции EMCIX уступали акциям DLENX по среднегодовой доходности: 2.67% против 3.75% соответственно.

EMCIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.23%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.07%
3 года*
7.32%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.67%

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с EMCIX:
EMCIX с EMFIXEMCIX с ESDIXEMCIX с EFEIXEMCIX с ESCIXEMCIX с IGIEXEMCIX с ESFIXEMCIX с DBLLX
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с PEBIXDLENX с DEDIXDLENX с FEMDXDLENX с FNMIXDLENX с IMCDX

Сравнение комиссий EMCIX и DLENX

EMCIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Доходность на риск

EMCIX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCIX
Ранг доходности на риск EMCIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCIX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCIXDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.54

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.94

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.40

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

5.96

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCIX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLENX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCIX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCIXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.33

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.92

-0.94

Корреляция

Корреляция между EMCIX и DLENX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCIX и DLENX

Дивидендная доходность EMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности DLENX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		10.44%7.69%4.92%5.23%6.67%4.28%5.13%6.62%6.62%4.89%0.00%0.00%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок EMCIX и DLENX

Максимальная просадка EMCIX за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCIX и DLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCIXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-25.64%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-2.77%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-25.64%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-25.64%

-10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-2.16%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-3.65%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.65%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCIX и DLENX

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCIXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.67%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

1.39%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

2.61%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

4.57%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

4.66%

+1.41%