Сравнение EMCB с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
EMCB и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EMCB и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCB и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.16% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | -2.28% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
EMCB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.24%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCB и GDE
EMCB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
EMCB vs. GDE — Ранг доходности на риск
EMCB
GDE
Сравнение EMCB c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCB | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.95 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.47 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.77 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 10.77 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCB | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.95 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.13 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между EMCB и GDE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCB и GDE
Дивидендная доходность EMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.46% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMCB и GDE
Максимальная просадка EMCB за все время составила -22.81%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCB и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCB | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.81% | -32.01% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -22.66% | +19.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -16.07% | +13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -7.75% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 5.84% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCB и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) составляет 1.10%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что EMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCB | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 12.02% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 25.26% | -22.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 32.25% | -24.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 26.19% | -19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.51% | 26.19% | -17.68% |