Сравнение EMCB с BREM
EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) and BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EMCB charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for BREM.
Доходность
Сравнение доходности EMCB и BREM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCB показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у BREM с доходностью 3.96%.
EMCB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 4.27%
BREM
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCB и BREM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 2.34% | 0.47% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.96% | 2.80% |
Correlation
The correlation between EMCB and BREM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCB vs. BREM — Ранг доходности на риск
EMCB
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMCB c BREM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCB | BREM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCB и BREM
Максимальная просадка EMCB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCB и BREM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCB | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.81% | -4.54% | -18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.40% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.63% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCB и BREM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCB | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 5.59% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 5.59% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 5.59% | +2.87% |
Сравнение комиссий EMCB и BREM
EMCB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BREM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCB и BREM
Дивидендная доходность EMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности BREM в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.88% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.34% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
Часто задаваемые вопросы
EMCB and BREM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for EMCB.
EMCB has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 3.88% for BREM.
They also come from different issuers: WisdomTree and BlackRock. Their fees differ too: 0.60% for EMCB and 0.50% for BREM.
Подберите оптимальное распределение для EMCB и BREM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор