PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMC с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

EMC и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EMC и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMC и XCNY

2026 (YTD)20252024
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		1.57%18.91%0.08%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

EMC

1 день
1.09%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.57%
6 месяцев
-0.05%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с DRIVEMC с FLKREMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC

Сравнение комиссий EMC и XCNY

EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

EMC vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.46

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.12

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.32

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

8.97

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа XCNY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.46

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Корреляция

Корреляция между EMC и XCNY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и XCNY

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XCNY в 2.61%

TTM202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.77%0.78%1.13%0.89%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMC и XCNY

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-19.70%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.86%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-8.34%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.39%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.07%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и XCNY

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

8.18%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

12.38%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

18.81%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.12%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.12%

+0.60%