Сравнение EMC с XC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).
EMC и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EMC и XC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMC и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 1.57% | 18.91% | 3.75% | 1.90% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EMC показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.
EMC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMC и XC
EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.
Доходность на риск
EMC vs. XC — Ранг доходности на риск
EMC
XC
Сравнение EMC c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMC | XC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.62 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 5.41 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMC | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.77 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EMC и XC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMC и XC
Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XC в 12.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.77% | 0.78% | 1.13% | 0.89% | 0.00% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок EMC и XC
Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и XC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMC | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -20.97% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.47% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -8.83% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -3.99% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.44% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMC и XC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMC | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 7.35% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 10.78% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 16.80% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 15.72% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 15.72% | +2.00% |