Сравнение EMC с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Uranium ETF (URA).
EMC и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EMC и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMC и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 1.57% | 18.91% | 3.75% | 1.90% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 44.38% |
Доходность по периодам
С начала года, EMC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.
EMC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMC и URA
EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
EMC vs. URA — Ранг доходности на риск
EMC
URA
Сравнение EMC c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMC | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.53 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.01 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.40 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 10.53 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.53 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.05 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между EMC и URA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMC и URA
Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.77% | 0.78% | 1.13% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок EMC и URA
Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -93.54% | +75.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -28.43% | +14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -44.10% | +34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -75.40% | +71.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 11.89% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMC и URA
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) составляет 9.76%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что EMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 14.44% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 38.51% | -23.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 49.22% | -28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 42.97% | -25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 37.22% | -19.50% |