Сравнение EMC с URA
EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - EMC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. EMC is actively managed, while URA is passively managed. Over the past 3 years, EMC returned 15.69%/yr vs 34.68%/yr for URA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMC charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности EMC и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMC показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 6.67%.
EMC
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 16.42%
Сравнение доходности по годам EMC и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 20.87% | 18.91% | 3.75% | 1.62% |
URA Global X Uranium ETF | 6.67% | 67.18% | -0.58% | 44.52% |
Correlation
The correlation between EMC and URA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.52 |
The correlation between EMC and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMC vs. URA — Ранг доходности на риск
EMC
URA
Сравнение EMC c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMC | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.87 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 1.87 | +6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMC и URA
Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -93.54% | +75.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -31.48% | +17.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -37.81% | +19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -48.27% | +43.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -74.90% | +70.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 14.58% | -10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMC и URA
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) составляет 11.79%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что EMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 17.86% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.86% | 39.53% | -18.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 51.33% | -28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 43.92% | -24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 37.95% | -18.65% |
Сравнение комиссий EMC и URA
EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMC и URA
Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности URA в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.65% | 0.78% | 1.13% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.57% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
EMC and URA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (17.86%) compared to EMC (11.79%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs URA's -93.54%.
On 3-year performance, URA leads with 34.68% vs 15.69% for EMC. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, EMC has been the lower-risk option at 11.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, URA has performed better with a 34.68% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.
URA has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.65% for EMC.
EMC is categorized as Emerging Markets Diversified, while URA is Uranium. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 0.69% for URA.
EMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMC и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор