PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMC с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMC и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMC и DIEM


2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
1.57%18.91%3.75%1.90%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
5.94%30.81%12.29%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 5.94%.


EMC

1 день
1.09%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.57%
6 месяцев
-0.05%
1 год
19.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DIEM

1 день
0.57%
1 месяц
-6.23%
С начала года
5.94%
6 месяцев
11.22%
1 год
34.79%
3 года*
19.28%
5 лет*
7.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Сравнение комиссий EMC и DIEM

EMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.


Доходность на риск

EMC vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5050
Ранг коэф-та Мартина

DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMCDIEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.90

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.53

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.86

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

11.39

-6.00

EMC vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DIEM равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMCDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.90

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.08

Корреляция

Корреляция между EMC и DIEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и DIEM

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DIEM в 2.88%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
0.77%0.78%1.13%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
2.88%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%

Просадки

Сравнение просадок EMC и DIEM

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и DIEM.


Загрузка...

Показатели просадок


EMCDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-38.61%

+20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.33%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-8.58%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-9.86%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.10%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и DIEM

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMCDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

8.54%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

13.44%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

18.44%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

16.38%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.40%

+0.32%