PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMC с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMC с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, EMC returned 39.53% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. EMC charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности EMC и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMC показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

EMC

1 день
-1.64%
1 месяц
9.84%
С начала года
25.25%
6 месяцев
27.29%
1 год
39.53%
3 года*
17.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMC и BAMU

2026 (YTD)202520242023
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		25.25%18.91%3.75%8.45%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between EMC and BAMU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов EMC и BAMU

Секторы
EMC
BAMU

Технологии

42.4%

-

Финансовые услуги

22.7%
98.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Промышленность

4.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Энергетика

3.0%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EMC
42.4%
BAMU

-

Финансовые услуги

EMC
22.7%
BAMU
98.8%

Потребительский циклический сектор

EMC
10.3%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

EMC
8.1%
BAMU

-

Промышленность

EMC
4.5%
BAMU

-

Сырьевые материалы

EMC
3.5%
BAMU

-

Энергетика

EMC
3.0%
BAMU

-

Здравоохранение

EMC
2.2%
BAMU

-

Потребительский защитный сектор

EMC
2.1%
BAMU

-

Недвижимость

EMC
1.4%
BAMU

-

Коммунальные услуги

EMC

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с FLKREMC с DRIVEMC с DVYEEMC с EMLC
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

EMC vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMC c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
4.98

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
8.77

-6.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

2.41

-1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

24.89

-22.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

97.89

-87.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMC vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMC на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMC и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

4.98

-3.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

4.14

-3.27

Просадки

Сравнение просадок EMC и BAMU

Максимальная просадка EMC за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMC и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-0.36%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-0.12%

-13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-0.02%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.03%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EMC и BAMU

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

0.07%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

0.43%

+17.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

0.59%

+20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

0.87%

+17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

0.87%

+17.68%

Сравнение комиссий EMC и BAMU

EMC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMC и BAMU

Дивидендная доходность EMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.63%0.78%1.13%0.89%

Часто задаваемые вопросы

EMC and BAMU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMC has higher volatility (9.03%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, EMC dropped -18.38% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, EMC leads with 39.53% vs 2.93% for BAMU. On fees, EMC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMC has performed better with a 39.53% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.63% for EMC.

EMC is categorized as Emerging Markets Diversified, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and Brookstone. Their fees differ too: 0.75% for EMC and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMC и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор