PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBX с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBX с SMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMBX (VanEck Emerging Markets Bond ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EMBX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by VanEck, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. EMBX is actively managed, while SMHX is passively managed. Over the past year, EMBX returned 15.03% vs 131.85% for SMHX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EMBX charges 0.76%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности EMBX и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMBX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.

EMBX

1 день
0.24%
1 месяц
0.81%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.04%
1 год
15.03%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.07%

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBX и SMHX

2026 (YTD)20252024
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		3.74%18.80%-2.02%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between EMBX and SMHX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.32

The correlation between EMBX and SMHX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Emerging Markets Bond ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EMBX:
EMBX с FEMBEMBX с EMLCEMBX с NEMDEMBX с PCYEMBX с VWOBEMBX с EMBEMBX с EMTL
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

EMBX vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBX
Ранг доходности на риск EMBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBX c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBXSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
4.06

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
4.32

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.56

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

7.78

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

21.87

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBX vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBX на текущий момент составляет 2.64, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBX и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBXSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

4.06

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.89

-1.36

Просадки

Сравнение просадок EMBX и SMHX

Максимальная просадка EMBX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBX и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBXSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-38.53%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-17.06%

+11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.03%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-7.32%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

6.05%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBX и SMHX

Текущая волатильность для VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) составляет 1.72%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что EMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBXSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

12.19%

-10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

25.18%

-20.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

32.71%

-26.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

39.96%

-33.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

39.96%

-33.31%

Сравнение комиссий EMBX и SMHX

EMBX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBX и SMHX

Дивидендная доходность EMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		5.90%6.95%8.20%5.49%8.21%5.50%6.56%7.89%7.25%7.66%3.94%6.84%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMBX and SMHX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (12.19%) compared to EMBX (1.72%). In terms of maximum drawdown, EMBX dropped -25.11% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, SMHX leads with 131.85% vs 15.03% for EMBX. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EMBX has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 131.85% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for EMBX.

EMBX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.01% for SMHX.

EMBX is categorized as Emerging Markets Bonds, while SMHX is Semiconductors. Their fees differ too: 0.76% for EMBX and 0.35% for SMHX.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBX и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор