PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBE.L с VDEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBE.L с VDEA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Emerging Markets Bonds funds - EMBE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR while VDEA.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMBE.L returned -0.33%/yr vs 3.30%/yr for VDEA.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EMBE.L charges 0.50%/yr vs 0.23%/yr for VDEA.L.

Доходность

Сравнение доходности EMBE.L и VDEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMBE.L торгуется в EUR, в то время как VDEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMBE.L показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VDEA.L с доходностью 2.68%.

EMBE.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.93%
3 года*
7.51%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
0.99%

VDEA.L

1 день
0.24%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.14%
1 год
7.61%
3 года*
5.98%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBE.L и VDEA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		1.00%10.99%4.00%7.65%-20.85%-3.28%3.35%7.64%
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		2.70%-1.77%13.38%5.99%-9.66%5.61%-2.64%8.88%

Correlation

The correlation between EMBE.L and VDEA.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с EMBE.L:
EMBE.L с EMBEMBE.L с CEMBEMBE.L с SEMB.LEMBE.L с XUHY.LEMBE.L с VWOBEMBE.L с PCYEMBE.L с JEPQ
Часто сравнивают с VDEA.L:
VDEA.L с EMBVDEA.L с EMGA.LVDEA.L с EMSA.LVDEA.L с GLDVDEA.L с JPBM.LVDEA.L с VEMT.LVDEA.L с SEMC.L

Доходность на риск

EMBE.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBE.L
Ранг доходности на риск EMBE.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBE.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBE.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBE.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VDEA.L
Ранг доходности на риск VDEA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEA.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEA.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBE.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBE.LVDEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.13

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.62

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.15

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

6.57

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBE.L vs. VDEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBE.L на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VDEA.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBE.L и VDEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBE.LVDEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.40

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.32

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EMBE.L и VDEA.L

Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки VDEA.L в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и VDEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBE.LVDEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-19.35%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-3.51%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-12.26%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

-12.26%

-18.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.35%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-6.65%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.14%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBE.L и VDEA.L

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBE.LVDEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.90%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

4.92%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

6.67%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.88%

8.39%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

9.36%

+0.11%

Сравнение комиссий EMBE.L и VDEA.L

EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBE.L и VDEA.L

Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		5.63%5.44%5.64%5.50%5.39%3.92%3.85%4.77%5.75%3.88%5.36%4.72%
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMBE.L and VDEA.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDEA.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDEA.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for EMBE.L.

EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while VDEA.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for EMBE.L and 0.23% for VDEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBE.L и VDEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор