PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBE.L с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBE.L с JEPQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - EMBE.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. EMBE.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, EMBE.L returned 8.93% vs 26.86% for JEPQ.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EMBE.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.

Доходность

Сравнение доходности EMBE.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMBE.L торгуется в EUR, в то время как JEPQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMBE.L показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у JEPQ.L с доходностью 10.00%.

EMBE.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.93%
3 года*
7.51%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
0.99%

JEPQ.L

1 день
-0.97%
1 месяц
4.21%
С начала года
10.00%
6 месяцев
9.64%
1 год
26.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBE.L и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		1.00%10.99%0.22%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.00%1.15%6.64%

Correlation

The correlation between EMBE.L and JEPQ.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.28

Сравнение распределения секторов EMBE.L и JEPQ.L

Секторы
EMBE.L
JEPQ.L

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

54.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

-0.7%
0.4%

Сырьевые материалы

EMBE.L

-

JEPQ.L
1.0%

Коммуникационные услуги

EMBE.L

-

JEPQ.L
15.4%

Потребительский циклический сектор

EMBE.L

-

JEPQ.L
12.7%

Потребительский защитный сектор

EMBE.L

-

JEPQ.L
7.1%

Энергетика

EMBE.L

-

JEPQ.L
0.4%

Здравоохранение

EMBE.L

-

JEPQ.L
4.4%

Промышленность

EMBE.L

-

JEPQ.L
3.1%

Недвижимость

EMBE.L

-

JEPQ.L
0.2%

Технологии

EMBE.L

-

JEPQ.L
54.0%

Коммунальные услуги

EMBE.L

-

JEPQ.L
1.3%

Финансовые услуги

EMBE.L
-0.7%
JEPQ.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EMBE.L:
EMBE.L с EMBEMBE.L с CEMBEMBE.L с SEMB.LEMBE.L с XUHY.LEMBE.L с VWOBEMBE.L с PCYEMBE.L с JEPQ
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE

Доходность на риск

EMBE.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBE.L
Ранг доходности на риск EMBE.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBE.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBE.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBE.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBE.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBE.LJEPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.08

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.91

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

4.70

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

16.59

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBE.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBE.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBE.L и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBE.LJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.08

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.68

-0.46

Просадки

Сравнение просадок EMBE.L и JEPQ.L

Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и JEPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBE.LJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-23.95%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-5.66%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.97%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-5.87%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.61%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBE.L и JEPQ.L

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) составляет 2.11%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBE.LJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.52%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

9.28%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

12.80%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.88%

17.04%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

17.04%

-7.57%

Сравнение комиссий EMBE.L и JEPQ.L

EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBE.L и JEPQ.L

Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности JEPQ.L в 10.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		5.63%5.44%5.64%5.50%5.39%3.92%3.85%4.77%5.75%3.88%5.36%4.72%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.20%10.06%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMBE.L and JEPQ.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EMBE.L.

EMBE.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while JEPQ.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for EMBE.L and 0.35% for JEPQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBE.L и JEPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор