Сравнение EMBE.L с EMDL.L
EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and EMDL.L (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMBE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR while EMDL.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMBE.L returned 0.99%/yr vs 1.76%/yr for EMDL.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EMBE.L charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for EMDL.L.
Доходность
Сравнение доходности EMBE.L и EMDL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMBE.L торгуется в EUR, в то время как EMDL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMBE.L показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у EMDL.L с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции EMBE.L уступали акциям EMDL.L по среднегодовой доходности: 0.99% против 1.76% соответственно.
EMBE.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 0.99%
EMDL.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение доходности по годам EMBE.L и EMDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.00% | 10.99% | 4.00% | 7.65% | -20.85% | -3.28% | 3.35% | 12.28% | -8.41% | 8.13% |
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.24% | 2.22% | 3.51% | 5.70% | -4.91% | -1.28% | -5.41% | 15.46% | -1.50% | -0.04% |
Correlation
The correlation between EMBE.L and EMDL.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2013 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBE.L vs. EMDL.L — Ранг доходности на риск
EMBE.L
EMDL.L
Сравнение EMBE.L c EMDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMBE.L | EMDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.74 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 2.38 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBE.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.57 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.21 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.22 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EMBE.L и EMDL.L
Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки EMDL.L в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и EMDL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBE.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -19.78% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -4.23% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -7.53% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.47% | -8.61% | -21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -16.67% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -3.31% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -7.80% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.33% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBE.L и EMDL.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBE.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.94% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 4.80% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 5.56% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 6.93% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 8.07% | +1.40% |
Сравнение комиссий EMBE.L и EMDL.L
EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMDL.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBE.L и EMDL.L
Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности EMDL.L в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.63% | 5.44% | 5.64% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% |
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.09% | 4.87% | 4.87% | 4.23% | 4.03% | 4.01% | 3.97% | 4.56% | 4.06% | 4.92% | 4.02% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
EMBE.L and EMDL.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMBE.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMBE.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EMDL.L.
EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while EMDL.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EMBE.L and 0.55% for EMDL.L.
Подберите оптимальное распределение для EMBE.L и EMDL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор