PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с ZWEN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с ZWEN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO).

EMAX.TO и ZWEN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. ZWEN.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и ZWEN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и ZWEN.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		31.77%6.74%10.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMAX.TO показывает доходность 31.32%, а ZWEN.TO немного выше – 31.77%.

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWEN.TO

1 день
-0.75%
1 месяц
12.19%
С начала года
31.77%
6 месяцев
30.76%
1 год
29.50%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

BMO Covered Call Energy ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с XLEZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с SPYZWEN.TO с XBM.TOZWEN.TO с CIF.TO

Сравнение комиссий EMAX.TO и ZWEN.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.

ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOZWEN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.78

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.67

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

4.78

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. ZWEN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWEN.TO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и ZWEN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOZWEN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.41

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.90

-0.08

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и ZWEN.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и ZWEN.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности ZWEN.TO в 7.38%

TTM202520242023
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%0.00%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.38%9.53%9.09%8.27%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и ZWEN.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и ZWEN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOZWEN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-18.75%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-18.75%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.02%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-4.37%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

6.54%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и ZWEN.TO

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOZWEN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.12%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

10.83%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

21.06%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

17.76%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

17.76%

+4.38%