PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с ZMT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с ZMT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO).

EMAX.TO и ZMT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и ZMT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и ZMT.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		28.41%4.63%3.60%
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		12.95%63.17%23.66%

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у ZMT.TO с доходностью 12.95%.

EMAX.TO

1 день
-3.02%
1 месяц
6.45%
С начала года
28.41%
6 месяцев
28.44%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMT.TO

1 день
3.17%
1 месяц
-11.66%
С начала года
12.95%
6 месяцев
29.14%
1 год
95.28%
3 года*
29.63%
5 лет*
17.69%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с REMXZMT.TO с SETMZMT.TO с SPY

Сравнение комиссий EMAX.TO и ZMT.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZMT.TO в 0.61%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Доходность на риск

EMAX.TO vs. ZMT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c ZMT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOZMT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.35

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.86

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.84

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

11.94

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. ZMT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ZMT.TO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и ZMT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOZMT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.35

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.00

+0.75

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и ZMT.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и ZMT.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности ZMT.TO в 0.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.18%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и ZMT.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки ZMT.TO в -80.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и ZMT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOZMT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-80.73%

+53.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-23.81%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-11.66%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-43.55%

+34.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

7.67%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и ZMT.TO

Текущая волатильность для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) составляет 6.10%, в то время как у BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOZMT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

16.83%

-10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

32.73%

-19.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

40.74%

-14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

33.32%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

33.23%

-11.04%