PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с NVHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с NVHE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO).

EMAX.TO и NVHE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и NVHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и NVHE.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%-3.56%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-5.86%31.47%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у NVHE.TO с доходностью -5.86%.

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVHE.TO

1 день
3.81%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-4.04%
1 год
58.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий EMAX.TO и NVHE.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NVHE.TO в 0.40%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TONVHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.94

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.17

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

7.37

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. NVHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVHE.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и NVHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TONVHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.43

+0.39

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и NVHE.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и NVHE.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности NVHE.TO в 22.49%

TTM20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		22.49%21.62%7.29%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и NVHE.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и NVHE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TONVHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-40.87%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-18.41%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-15.30%

+12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-10.09%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

7.92%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и NVHE.TO

Текущая волатильность для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) составляет 5.45%, в то время как у Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TONVHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

10.94%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

26.93%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

44.81%

-18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

50.21%

-28.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

50.21%

-28.07%