PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с MARO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с MARO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO).

EMAX.TO и MARO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и MARO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и MARO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		28.41%4.63%-2.88%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-12.31%-50.43%-18.47%
Разные валюты инструментов

EMAX.TO торгуется в CAD, в то время как MARO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у MARO с доходностью -12.31%.

EMAX.TO

1 день
-3.02%
1 месяц
6.45%
С начала года
28.41%
6 месяцев
28.44%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MARO

1 день
-0.51%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-12.31%
6 месяцев
-54.34%
1 год
-36.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBY

Сравнение комиссий EMAX.TO и MARO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MARO в 0.99%.

MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. MARO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c MARO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOMARODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.58

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.56

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.93

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.54

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

-1.05

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. MARO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа MARO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и MARO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOMAROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.58

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.84

+1.59

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и MARO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и MARO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности MARO в 280.63%

TTM20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и MARO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки MARO в -72.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и MARO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOMAROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-71.75%

+44.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-65.51%

+44.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-67.00%

+61.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-40.07%

+30.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

33.38%

-25.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и MARO

Текущая волатильность для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) составляет 6.10%, в то время как у YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOMAROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

19.89%

-13.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

49.85%

-36.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

63.83%

-37.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

65.99%

-43.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

65.99%

-43.80%