PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с HXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с HXE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO).

EMAX.TO и HXE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HXE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и HXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и HXE.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		41.53%17.30%17.85%

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 31.32%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 41.53%.

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXE.TO

1 день
-0.76%
1 месяц
15.83%
С начала года
41.53%
6 месяцев
49.74%
1 год
59.53%
3 года*
27.25%
5 лет*
33.29%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TOHXE.TO с XLE

Сравнение комиссий EMAX.TO и HXE.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HXE.TO в 0.27%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOHXE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.22

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.69

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.03

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

10.74

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. HXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа HXE.TO равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и HXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOHXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.22

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.22

+0.60

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и HXE.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и HXE.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, тогда как HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и HXE.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и HXE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOHXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-85.92%

+58.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-20.40%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.02%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-31.18%

+21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

5.76%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и HXE.TO

Текущая волатильность для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) составляет 5.45%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOHXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.15%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

14.56%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

27.03%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

29.04%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

33.64%

-11.50%