PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с AVGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMAX.TO с AVGY.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) and AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while AVGY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, EMAX.TO returned 48.14% vs 107.90% for AVGY.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for AVGY.TO.

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и AVGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 30.76%, что значительно ниже, чем у AVGY.TO с доходностью 42.92%.

EMAX.TO

1 день
1.73%
1 месяц
0.51%
С начала года
30.76%
6 месяцев
24.14%
1 год
48.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGY.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
19.17%
С начала года
42.92%
6 месяцев
27.21%
1 год
107.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и AVGY.TO

2026 (YTD)2025
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		30.76%8.54%
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		42.92%83.42%

Correlation

The correlation between EMAX.TO and AVGY.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.00

The correlation between EMAX.TO and AVGY.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TO
Часто сравнивают с AVGY.TO:
AVGY.TO с AVGOAVGY.TO с NVHE.TOAVGY.TO с LMAX.TOAVGY.TO с TXF.TOAVGY.TO с PLTE.TOAVGY.TO с TSLY.TOAVGY.TO с YAVG.NEO

Доходность на риск

EMAX.TO vs. AVGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVGY.TO
Ранг доходности на риск AVGY.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGY.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGY.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGY.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGY.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c AVGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOAVGY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.39

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.93

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.81

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

8.81

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. AVGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGY.TO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и AVGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOAVGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

2.30

-1.57

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и AVGY.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, примерно равная максимальной просадке AVGY.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и AVGY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMAX.TOAVGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-28.78%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-28.50%

+16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.45%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-8.43%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

12.29%

-8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и AVGY.TO

Текущая волатильность для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) составляет 7.47%, в то время как у Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMAX.TOAVGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

13.20%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

33.23%

-17.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

45.46%

-25.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

51.13%

-28.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

51.13%

-28.72%

Сравнение комиссий EMAX.TO и AVGY.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVGY.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и AVGY.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что меньше доходности AVGY.TO в 19.08%

ПозицияTTM20252024
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		19.08%14.82%0.00%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.25%13.44%12.31%

Часто задаваемые вопросы

EMAX.TO and AVGY.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for EMAX.TO.

EMAX.TO is categorized as Energy Equities, while AVGY.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for EMAX.TO and 0.40% for AVGY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMAX.TO и AVGY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор