PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EM1C.DE с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EM1C.DE с EURUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, while EURUSD=X (EUR/USD) is a currency. Over the past 5 years, EM1C.DE returned 2.23%/yr vs -0.00%/yr for EURUSD=X. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EM1C.DE и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EM1C.DE торгуется в EUR, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EM1C.DE показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью 0.02%.

EM1C.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.29%
3 года*
4.00%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

EURUSD=X

1 день
0.03%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.00%
1 год
0.02%
3 года*
0.01%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EM1C.DE и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EM1C.DE
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF		2.30%4.53%3.69%6.44%-4.38%-2.30%-6.16%12.05%-4.25%-3.96%
EURUSD=X
EUR/USD		0.02%-0.03%0.01%0.07%-0.18%0.16%-0.12%0.27%-0.19%-0.02%

Correlation

The correlation between EM1C.DE and EURUSD=X is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

EUR/USD

Часто сравнивают с EM1C.DE:
EM1C.DE с IS02.DEEM1C.DE с IUS7.DEEM1C.DE с VGEM.DEEM1C.DE с CEB0.DEEM1C.DE с ENDH.DEEM1C.DE с XUEM.DEEM1C.DE с IS3C.DE
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

EM1C.DE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EM1C.DE
Ранг доходности на риск EM1C.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EM1C.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EM1C.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EM1C.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EM1C.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EM1C.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EM1C.DE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EM1C.DEEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.02

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.03

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

0.03

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

0.15

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EM1C.DE vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EM1C.DE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EM1C.DE и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EM1C.DEEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.02

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.00

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.00

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EM1C.DE и EURUSD=X

Максимальная просадка EM1C.DE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EM1C.DE и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EM1C.DEEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-1.76%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-0.43%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-0.81%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.53%

-0.81%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.72%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-0.72%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.09%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EM1C.DE и EURUSD=X

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что EM1C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EM1C.DEEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.23%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

0.56%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

0.75%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

0.74%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

1.15%

+6.91%

Часто задаваемые вопросы

EM1C.DE and EURUSD=X have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EM1C.DE и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор