Сравнение EM1C.DE с EURUSD=X
EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 5 years, EM1C.DE returned 2.56%/yr vs -0.00%/yr for EURUSD=X. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EM1C.DE и EURUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EM1C.DE торгуется в EUR, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
EM1C.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
EURUSD=X
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение доходности по годам EM1C.DE и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 4.70% | 4.52% | 3.70% | 6.43% | -4.55% | -2.31% | -6.15% | 12.06% | -4.26% | -10.33% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -0.00% | -0.03% | 0.01% | 0.07% | -0.18% | 0.16% | -0.12% | 0.27% | -0.19% | 0.01% |
Correlation
The correlation between EM1C.DE and EURUSD=X is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EM1C.DE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
EM1C.DE
EURUSD=X
Сравнение EM1C.DE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EM1C.DE | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | -0.06 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | -0.27 | +10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EM1C.DE и EURUSD=X
Максимальная просадка EM1C.DE за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EM1C.DE и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EM1C.DE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -1.76% | -21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -0.43% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.21% | -0.81% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.70% | -0.81% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.74% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -0.72% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.10% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EM1C.DE и EURUSD=X
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что EM1C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EM1C.DE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.18% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 0.58% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 0.75% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 0.74% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 1.14% | +8.99% |
Часто задаваемые вопросы
EM1C.DE and EURUSD=X have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EM1C.DE и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор