PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELV с AKO-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELV с AKO-A

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ELV (Elevance Health Inc) and AKO-A (Embotelladora Andina S.A) are both stocks. ELV operates in Healthcare Plans (Healthcare), while AKO-A operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ELV returned 13.78%/yr vs 9.95%/yr for AKO-A. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELV и AKO-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elevance Health Inc (ELV) и Embotelladora Andina S.A (AKO-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELV показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у AKO-A с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции ELV превзошли акции AKO-A по среднегодовой доходности: 13.78% против 9.95% соответственно.

ELV

1 день
0.63%
1 месяц
10.60%
С начала года
20.02%
6 месяцев
27.26%
1 год
8.57%
3 года*
-2.38%
5 лет*
3.00%
10 лет*
13.78%

AKO-A

1 день
-3.39%
1 месяц
4.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.83%
1 год
17.94%
3 года*
30.32%
5 лет*
24.74%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELV и AKO-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELV
Elevance Health Inc		20.02%-3.14%-20.72%-6.89%11.83%46.12%7.74%16.33%18.11%58.72%
AKO-A
Embotelladora Andina S.A		0.90%69.94%22.39%32.28%25.25%-15.56%-9.03%-14.12%-25.96%33.08%

Correlation

The correlation between ELV and AKO-A is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2001 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELV:

$92.16B

AKO-A:

$3.43B

EPS

ELV:

$23.46

AKO-A:

$1.95K

Коэффициент P/E

ELV:

17.82

AKO-A:

0.01

Коэффициент P/S

ELV:

0.47

AKO-A:

0.00

Коэффициент P/B

ELV:

2.10

AKO-A:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ELV:

$200.42B

AKO-A:

$3.42T

Валовая прибыль (12 мес.)

ELV:

$46.43B

AKO-A:

$1.34T

EBITDA (12 мес.)

ELV:

$8.92B

AKO-A:

$620.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elevance Health Inc

Embotelladora Andina S.A

Часто сравнивают с ELV:
ELV с UNHELV с CNCELV с FSLRELV с SWKELV с DFSELV с ABBVELV с BJ
Часто сравнивают с AKO-A:
AKO-A с AKO-BAKO-A с SPYAKO-A с KOFAKO-A с CIAKO-A с CPRXAKO-A с FFIDXAKO-A с CPB

Доходность на риск

ELV vs. AKO-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELV
Ранг доходности на риск ELV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AKO-A
Ранг доходности на риск AKO-A: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKO-A: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKO-A: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKO-A: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKO-A: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKO-A: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELV c AKO-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и Embotelladora Andina S.A (AKO-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELVAKO-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.30

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.82

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.86

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

1.71

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELV vs. AKO-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELV на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AKO-A равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELV и AKO-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELVAKO-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.59

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.21

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ELV и AKO-A

Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки AKO-A в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и AKO-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELVAKO-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-79.18%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.60%

-17.84%

-12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-25.41%

-24.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.38%

-25.41%

-24.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.38%

-63.51%

+13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.19%

-12.79%

-10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-30.92%

+15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.76%

9.21%

+7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ELV и AKO-A

Текущая волатильность для Elevance Health Inc (ELV) составляет 8.30%, в то время как у Embotelladora Andina S.A (AKO-A) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что ELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKO-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELVAKO-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

11.13%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.26%

40.01%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

50.74%

-12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.93%

42.04%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.84%

41.82%

-10.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELV и AKO-A

Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности AKO-A в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKO-A
Embotelladora Andina S.A		4.53%5.24%6.95%9.27%17.81%8.12%5.74%4.72%4.16%2.63%2.34%2.50%
ELV
Elevance Health Inc		1.64%1.95%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELV и AKO-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и Embotelladora Andina S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
50.18B
958.49B
(ELV) Общая выручка
(AKO-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELV и AKO-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elevance Health Inc и Embotelladora Andina S.A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
18.1%
41.0%
Активы портфеля
ELV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 9.10B при выручке в 50.18B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

AKO-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о валовой прибыли в 393.07B при выручке в 958.49B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

ELV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 50.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

AKO-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила об операционной прибыли в 147.46B при выручке в 958.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

ELV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 50.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

AKO-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о чистой прибыли в 102.93B при выручке в 958.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

Часто задаваемые вопросы

ELV and AKO-A have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AKO-A has higher volatility (11.13%) compared to ELV (8.30%). In terms of maximum drawdown, ELV dropped -67.19% vs AKO-A's -79.18%.

AKO-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELV и AKO-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор