PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELUXY с PR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELUXY с PR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELUXY (Electrolux AB Class B ADR) and PR (Permian Resources Corporation) are both stocks. ELUXY operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while PR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, ELUXY returned -22.82%/yr vs 32.35%/yr for PR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELUXY и PR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Electrolux AB Class B ADR (ELUXY) и Permian Resources Corporation (PR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELUXY показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у PR с доходностью 45.04%.

ELUXY

1 день
3.22%
1 месяц
13.54%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
0.32%
1 год
1.89%
3 года*
-22.82%
5 лет*
-23.41%
10 лет*
-9.18%

PR

1 день
2.33%
1 месяц
-10.39%
С начала года
45.04%
6 месяцев
39.55%
1 год
58.02%
3 года*
32.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELUXY и PR

2026 (YTD)2025202420232022
ELUXY
Electrolux AB Class B ADR		-7.79%-15.61%-23.97%-21.67%16.67%
PR
Permian Resources Corporation		45.04%1.89%11.66%49.42%23.93%

Correlation

The correlation between ELUXY and PR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2022 г.

0.13

The correlation between ELUXY and PR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELUXY:

$1.75B

PR:

$16.71B

EPS

ELUXY:

$2.63

PR:

$0.85

Коэффициент P/E

ELUXY:

4.81

PR:

23.74

Коэффициент PEG

ELUXY:

4.26

PR:

0.39

Коэффициент P/S

ELUXY:

0.01

PR:

4.18

Коэффициент P/B

ELUXY:

0.19

PR:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

ELUXY:

$127.07B

PR:

$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELUXY:

$20.42B

PR:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

ELUXY:

$7.86B

PR:

$3.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Electrolux AB Class B ADR

Permian Resources Corporation

Часто сравнивают с ELUXY:
ELUXY с WHRELUXY с SSAB-B.STELUXY с CLARI.PAELUXY с DUOLELUXY с INPST.AS
Часто сравнивают с PR:
PR с SPYPR с KDPR с TGSPR с PPFB.DEPR с METAPR с CPR с SO

Доходность на риск

ELUXY vs. PR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELUXY
Ранг доходности на риск ELUXY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELUXY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELUXY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELUXY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELUXY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELUXY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PR
Ранг доходности на риск PR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELUXY c PR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electrolux AB Class B ADR (ELUXY) и Permian Resources Corporation (PR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELUXYPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
1.76

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.31

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

3.38

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

7.81

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELUXY vs. PR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELUXY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PR равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELUXY и PR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELUXYPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.76

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.83

-0.89

Просадки

Сравнение просадок ELUXY и PR

Максимальная просадка ELUXY за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки PR в -39.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELUXY и PR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELUXYPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.11%

-39.39%

-40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.21%

-17.26%

-31.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.63%

-39.39%

-27.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.80%

-10.39%

-64.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.08%

-12.50%

-17.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.41%

7.46%

+16.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ELUXY и PR

Electrolux AB Class B ADR (ELUXY) имеет более высокую волатильность в 33.66% по сравнению с Permian Resources Corporation (PR) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что ELUXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELUXYPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.66%

10.83%

+22.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.28%

23.50%

+25.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.10%

33.40%

+24.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.39%

42.21%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.12%

42.21%

+7.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELUXY и PR

ELUXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELUXY
Electrolux AB Class B ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%6.60%12.04%12.98%3.75%2.49%3.96%6.63%3.22%
PR
Permian Resources Corporation		3.02%4.28%5.91%2.72%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELUXY и PR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electrolux AB Class B ADR и Permian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
29.54B
0
(ELUXY) Общая выручка
(PR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ELUXY and PR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELUXY has higher volatility (33.66%) compared to PR (10.83%). In terms of maximum drawdown, ELUXY dropped -80.11% vs PR's -39.39%.

PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELUXY и PR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор