Сравнение ELUXY с WHR
ELUXY (Electrolux AB Class B ADR) and WHR (Whirlpool Corporation) are both stocks. Both operate in the Furnishings, Fixtures & Appliances industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, ELUXY returned -9.18%/yr vs -10.20%/yr for WHR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELUXY и WHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELUXY показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у WHR с доходностью -43.82%. За последние 10 лет акции ELUXY превзошли акции WHR по среднегодовой доходности: -9.18% против -10.20% соответственно.
ELUXY
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- -22.82%
- 5 лет*
- -23.41%
- 10 лет*
- -9.18%
WHR
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -26.19%
- С начала года
- -43.82%
- 6 месяцев
- -49.28%
- 1 год
- -49.28%
- 3 года*
- -29.18%
- 5 лет*
- -26.13%
- 10 лет*
- -10.20%
Сравнение доходности по годам ELUXY и WHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELUXY Electrolux AB Class B ADR | -7.79% | -15.61% | -23.97% | -21.67% | -39.81% | 19.32% | 15.01% | 19.93% | -33.32% | 36.02% |
WHR Whirlpool Corporation | -43.82% | -33.03% | 0.60% | -9.09% | -37.16% | 33.26% | 26.52% | 42.83% | -34.50% | -4.89% |
Correlation
The correlation between ELUXY and WHR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ELUXY:
$2.63
WHR:
$5.67
ELUXY:
4.81
WHR:
7.06
ELUXY:
0.01
WHR:
0.14
ELUXY:
$127.07B
WHR:
$15.53B
ELUXY:
$20.42B
WHR:
$2.36B
ELUXY:
$7.86B
WHR:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELUXY vs. WHR — Ранг доходности на риск
ELUXY
WHR
Сравнение ELUXY c WHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electrolux AB Class B ADR (ELUXY) и Whirlpool Corporation (WHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELUXY | WHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.81 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.78 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -1.45 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELUXY | WHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -1.06 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | -0.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.11 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ELUXY и WHR
Максимальная просадка ELUXY за все время составила -80.11%, примерно равная максимальной просадке WHR в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELUXY и WHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELUXY | WHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -82.49% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -63.02% | +13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.63% | -70.39% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.56% | -79.09% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.11% | -79.84% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.80% | -79.57% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.08% | -23.05% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.41% | 33.99% | -9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELUXY и WHR
Electrolux AB Class B ADR (ELUXY) имеет более высокую волатильность в 33.66% по сравнению с Whirlpool Corporation (WHR) с волатильностью 19.51%. Это указывает на то, что ELUXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELUXY | WHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.66% | 19.51% | +14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.28% | 36.25% | +13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.10% | 46.56% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.39% | 39.42% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 38.80% | +11.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELUXY и WHR
ELUXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELUXY Electrolux AB Class B ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.60% | 12.04% | 12.98% | 3.75% | 2.49% | 3.96% | 6.63% | 3.22% |
WHR Whirlpool Corporation | 6.75% | 7.35% | 6.11% | 5.75% | 4.95% | 2.32% | 2.69% | 3.22% | 4.26% | 2.55% | 2.15% | 2.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELUXY и WHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electrolux AB Class B ADR и Whirlpool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELUXY и WHR
ELUXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrolux AB Class B ADR сообщила о валовой прибыли в 4.09B при выручке в 29.54B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
WHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила о валовой прибыли в 575.00M при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
ELUXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrolux AB Class B ADR сообщила об операционной прибыли в -266.00M при выручке в 29.54B, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
WHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
ELUXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrolux AB Class B ADR сообщила о чистой прибыли в -470.00M при выручке в 29.54B, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
WHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whirlpool Corporation сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
ELUXY and WHR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELUXY has higher volatility (33.66%) compared to WHR (19.51%). In terms of maximum drawdown, ELUXY dropped -80.11% vs WHR's -82.49%.
ELUXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELUXY и WHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор