PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с TDSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с TDSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) are both Tactical Allocation funds. ELM is actively managed, while TDSA is passively managed. ELM charges 0.24%/yr vs 0.83%/yr for TDSA.

Доходность

Сравнение доходности ELM и TDSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и TDSA

2026 (YTD)
ELM
Elm Market Navigator ETF		3.90%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов ELM и TDSA

Секторы
ELM
TDSA

Технологии

22.0%
24.3%

Финансовые услуги

18.3%
4.7%

Промышленность

12.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.6%

Здравоохранение

8.3%
6.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.5%

Сырьевые материалы

5.4%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.1%

Энергетика

4.8%
1.6%

Недвижимость

4.7%
35.5%

Коммунальные услуги

3.0%
1.0%

Технологии

ELM
22.0%
TDSA
24.3%

Финансовые услуги

ELM
18.3%
TDSA
4.7%

Промышленность

ELM
12.6%
TDSA
6.7%

Потребительский циклический сектор

ELM
9.1%
TDSA
8.6%

Здравоохранение

ELM
8.3%
TDSA
6.7%

Коммуникационные услуги

ELM
6.6%
TDSA
6.5%

Сырьевые материалы

ELM
5.4%
TDSA
1.2%

Потребительский защитный сектор

ELM
5.2%
TDSA
3.1%

Энергетика

ELM
4.8%
TDSA
1.6%

Недвижимость

ELM
4.7%
TDSA
35.5%

Коммунальные услуги

ELM
3.0%
TDSA
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

Cabana Target Drawdown 5 ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY
Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARP

Доходность на риск

ELM vs. TDSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TDSA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c TDSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMTDSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM vs. TDSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMTDSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

—

—

Просадки

Сравнение просадок ELM и TDSA

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки TDSA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и TDSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMTDSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

0.00%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

0.00%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и TDSA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMTDSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

0.00%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

0.00%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

0.00%

+10.27%

Сравнение комиссий ELM и TDSA

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TDSA в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и TDSA

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как TDSA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.83% for TDSA.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for TDSA.

They also come from different issuers: Elm and Cabana. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.83% for TDSA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и TDSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор