PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с SFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с SFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ELM charges 0.24%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.

Доходность

Сравнение доходности ELM и SFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.26%.

ELM

1 день
0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFTX

1 день
-0.29%
1 месяц
7.93%
С начала года
22.26%
6 месяцев
24.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и SFTX

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.63%0.88%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.26%1.61%

Correlation

The correlation between ELM and SFTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов ELM и SFTX

Секторы
ELM
SFTX

Технологии

22.0%
28.2%

Финансовые услуги

18.3%
16.2%

Промышленность

12.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.9%

Здравоохранение

8.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.5%

Сырьевые материалы

5.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.7%

Энергетика

4.8%
8.0%

Недвижимость

4.7%
0.9%

Коммунальные услуги

3.0%
1.9%

Технологии

ELM
22.0%
SFTX
28.2%

Финансовые услуги

ELM
18.3%
SFTX
16.2%

Промышленность

ELM
12.6%
SFTX
12.1%

Потребительский циклический сектор

ELM
9.1%
SFTX
5.9%

Здравоохранение

ELM
8.3%
SFTX
10.1%

Коммуникационные услуги

ELM
6.6%
SFTX
4.5%

Сырьевые материалы

ELM
5.4%
SFTX
8.6%

Потребительский защитный сектор

ELM
5.2%
SFTX
3.7%

Энергетика

ELM
4.8%
SFTX
8.0%

Недвижимость

ELM
4.7%
SFTX
0.9%

Коммунальные услуги

ELM
3.0%
SFTX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

Horizon International Managed Risk ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с GDTELM с AGOXELM с COROELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY
Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с GDTSFTX с WAMASFTX с WIMA

Доходность на риск

ELM vs. SFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SFTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c SFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM vs. SFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

2.57

-1.07

Просадки

Сравнение просадок ELM и SFTX

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и SFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-12.75%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.29%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.78%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и SFTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

21.65%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

21.65%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

21.65%

-11.39%

Сравнение комиссий ELM и SFTX

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и SFTX

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SFTX в 0.20%

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%

Часто задаваемые вопросы

ELM and SFTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Elm and Horizon. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.82% for SFTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и SFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор