Сравнение ELLO с MSFT
ELLO (Ellomay Capital Ltd.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ELLO operates in Utilities - Renewable (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ELLO returned 8.45%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELLO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELLO показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции ELLO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.45% против 23.73% соответственно.
ELLO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -30.62%
- С начала года
- -22.22%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- 8.45%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам ELLO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLO Ellomay Capital Ltd. | -22.22% | 49.54% | 8.70% | 0.27% | -47.50% | -15.51% | 82.20% | 135.93% | -13.11% | 11.24% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ELLO and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1995 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
ELLO:
$290.06M
MSFT:
$2.98T
ELLO:
NIS 10.08
MSFT:
$16.79
ELLO:
2.09
MSFT:
23.89
ELLO:
0.00
MSFT:
1.67
ELLO:
0.65
MSFT:
7.21
ELLO:
NIS 0.00
MSFT:
$318.27B
ELLO:
NIS 0.00
MSFT:
$217.41B
ELLO:
NIS 149.71M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELLO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ELLO
MSFT
Сравнение ELLO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellomay Capital Ltd. (ELLO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELLO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.58 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.08 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELLO и MSFT
Максимальная просадка ELLO за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELLO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELLO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -69.38% | -29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -34.50% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.40% | -34.50% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.93% | -37.15% | -33.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -37.15% | -36.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.75% | -25.54% | -64.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.03% | -21.80% | -63.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 18.60% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELLO и MSFT
Ellomay Capital Ltd. (ELLO) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что ELLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELLO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 10.80% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 24.46% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 27.35% | +18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 27.05% | +22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.51% | 27.18% | +22.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELLO и MSFT
ELLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLO Ellomay Capital Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.78% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELLO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellomay Capital Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ELLO and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELLO has higher volatility (11.84%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, ELLO dropped -99.05% vs MSFT's -69.38%.
ELLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELLO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор