PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELIL с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELIL с TNA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELIL (Direxion Daily LLY Bull 2X Shares) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. ELIL is actively managed, while TNA is passively managed. Over the past year, ELIL returned 63.78% vs 118.36% for TNA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ELIL charges 0.97%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности ELIL и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELIL показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 46.53%.

ELIL

1 день
3.14%
1 месяц
23.31%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-1.88%
1 год
63.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TNA

1 день
-4.11%
1 месяц
9.08%
С начала года
46.53%
6 месяцев
40.42%
1 год
118.36%
3 года*
28.02%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELIL и TNA

2026 (YTD)2025
ELIL
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares		-8.59%36.32%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		46.53%43.02%

Correlation

The correlation between ELIL and TNA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.28

Сравнение распределения секторов ELIL и TNA

Секторы
ELIL
TNA

Здравоохранение

100.0%
16.5%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.2%

Финансовые услуги

-

15.9%

Промышленность

-

17.5%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

16.9%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Здравоохранение

ELIL
100.0%
TNA
16.5%

Сырьевые материалы

ELIL

-

TNA
4.8%

Коммуникационные услуги

ELIL

-

TNA
2.5%

Потребительский циклический сектор

ELIL

-

TNA
8.4%

Потребительский защитный сектор

ELIL

-

TNA
2.4%

Энергетика

ELIL

-

TNA
6.2%

Финансовые услуги

ELIL

-

TNA
15.9%

Промышленность

ELIL

-

TNA
17.5%

Недвижимость

ELIL

-

TNA
6.2%

Технологии

ELIL

-

TNA
16.9%

Коммунальные услуги

ELIL

-

TNA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ELIL:
ELIL с NUGELIL с XTJLELIL с CMGGELIL с QQQEELIL с MUUELIL с SOXSELIL с KORU
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

ELIL vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELIL
Ранг доходности на риск ELIL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELIL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELIL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELIL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELIL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELIL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELIL c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELILTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.09

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.57

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.66

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

12.05

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELIL vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELIL на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELIL и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELILTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.09

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.23

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ELIL и TNA

Максимальная просадка ELIL за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIL и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELILTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-88.09%

+32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.28%

-32.53%

-13.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-65.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.45%

-38.03%

+22.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.34%

-33.90%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

9.86%

+11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ELIL и TNA

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеют волатильность 17.71% и 17.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELILTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.71%

17.14%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.09%

40.25%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.36%

57.08%

+18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.27%

67.31%

+15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.27%

68.42%

+14.85%

Сравнение комиссий ELIL и TNA

ELIL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELIL и TNA

Дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности TNA в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ELIL
Direxion Daily LLY Bull 2X Shares		12.18%10.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.41%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

ELIL and TNA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELIL has higher volatility (17.71%) compared to TNA (17.14%). In terms of maximum drawdown, ELIL dropped -56.03% vs TNA's -88.09%.

On 1-year performance, TNA leads with 118.36% vs 63.78% for ELIL. On fees, ELIL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 17.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TNA has performed better with a 118.36% return vs 63.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELIL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

ELIL has the higher dividend yield at 12.18%, compared with 0.41% for TNA.

Their fees differ too: 0.97% for ELIL and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELIL и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор