Сравнение ELFY с MNBD
ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and MNBD (ALPS Intermediate Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while MNBD is a Municipal Bonds fund actively managed by ALPS. ELFY is passively managed, while MNBD is actively managed. Over the past year, ELFY returned 30.09% vs 5.75% for MNBD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ELFY и MNBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFY показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у MNBD с доходностью 1.61%.
ELFY
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -6.28%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 18.63%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNBD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELFY и MNBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 18.63% | 34.72% |
MNBD ALPS Intermediate Municipal Bond ETF | 1.61% | 6.29% |
Correlation
The correlation between ELFY and MNBD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFY vs. MNBD — Ранг доходности на риск
ELFY
MNBD
Сравнение ELFY c MNBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELFY | MNBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.43 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 7.70 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELFY и MNBD
Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.71%, что больше максимальной просадки MNBD в -5.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и MNBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFY | MNBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.71% | -5.89% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -2.38% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -0.64% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -1.08% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.75% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFY и MNBD
ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFY | MNBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 0.65% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 1.93% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 2.53% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 3.74% | +16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 3.74% | +16.05% |
Сравнение комиссий ELFY и MNBD
И ELFY, и MNBD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFY и MNBD
Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MNBD в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 1.03% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNBD ALPS Intermediate Municipal Bond ETF | 3.62% | 3.32% | 3.83% | 3.44% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
ELFY and MNBD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELFY has higher volatility (6.34%) compared to MNBD (0.65%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -8.71% vs MNBD's -5.89%.
On 1-year performance, ELFY leads with 30.09% vs 5.75% for MNBD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, MNBD has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 30.09% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELFY and MNBD have the same expense ratio: 0.50% per year.
MNBD has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.03% for ELFY.
ELFY is categorized as Utilities Equities, while MNBD is Municipal Bonds.
MNBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELFY и MNBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор