PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFY с MNBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с MNBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and MNBD (ALPS Intermediate Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while MNBD is a Municipal Bonds fund actively managed by ALPS. ELFY is passively managed, while MNBD is actively managed. Over the past year, ELFY returned 47.53% vs 6.31% for MNBD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и MNBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у MNBD с доходностью 1.33%.

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MNBD

1 день
-0.26%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.31%
3 года*
4.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и MNBD

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		1.33%6.17%

Correlation

The correlation between ELFY and MNBD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.18

Сравнение распределения секторов ELFY и MNBD

Секторы
ELFY
MNBD

Коммунальные услуги

33.9%

-

Промышленность

31.3%

-

Технологии

18.1%

-

Энергетика

13.1%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-1.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ELFY
33.9%
MNBD

-

Промышленность

ELFY
31.3%
MNBD

-

Технологии

ELFY
18.1%
MNBD

-

Энергетика

ELFY
13.1%
MNBD

-

Сырьевые материалы

ELFY
3.6%
MNBD

-

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.5%
MNBD

-

Коммуникационные услуги

ELFY

-

MNBD

-

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

MNBD

-

Финансовые услуги

ELFY

-

MNBD
-1.0%

Здравоохранение

ELFY

-

MNBD

-

Недвижимость

ELFY

-

MNBD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

ALPS Intermediate Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR
Часто сравнивают с MNBD:
MNBD с INMUMNBD с FTABXMNBD с MINOMNBD с VTESMNBD с OEFAMNBD с VTEBMNBD с REIT

Доходность на риск

ELFY vs. MNBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MNBD
Ранг доходности на риск MNBD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNBD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNBD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNBD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNBD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNBD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c MNBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFYMNBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.53

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.71

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

2.66

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

8.75

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFY vs. MNBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNBD равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и MNBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFYMNBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.36

1.20

+2.16

Просадки

Сравнение просадок ELFY и MNBD

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.37%, что больше максимальной просадки MNBD в -5.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и MNBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYMNBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-5.89%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-2.38%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.92%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.09%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.72%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и MNBD

ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYMNBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

0.87%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

1.94%

+12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

2.50%

+16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

3.78%

+15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

3.78%

+15.21%

Сравнение комиссий ELFY и MNBD

И ELFY, и MNBD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и MNBD

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MNBD в 3.32%

ПозицияTTM2025202420232022
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		3.32%3.32%3.83%3.44%2.40%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and MNBD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.28%) compared to MNBD (0.87%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -8.37% vs MNBD's -5.89%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs 6.31% for MNBD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, MNBD has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs 6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY and MNBD have the same expense ratio: 0.50% per year.

MNBD has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.82% for ELFY.

ELFY is categorized as Utilities Equities, while MNBD is Municipal Bonds.

MNBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и MNBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор