PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFTX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFTX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

ELFTX управляется State Street. Фонд был запущен 1 янв. 1980 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ELFTX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELFTX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		-0.57%3.29%-0.14%4.27%-8.97%0.87%4.50%7.13%0.91%4.72%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, ELFTX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

ELFTX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.14%
3 года*
1.47%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.40%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Tax Exempt Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с ELFTX:
ELFTX с VOHIXELFTX с VWAHXELFTX с QQQELFTX с NZFELFTX с NADELFTX с ELFNXELFTX с NEA
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий ELFTX и USMSX

ELFTX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund

Доходность на риск

ELFTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFTX
Ранг доходности на риск ELFTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFTX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFTXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

3.63

-2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

6.49

-5.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

3.18

-1.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

6.48

-5.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.44

33.64

-31.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFTX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFTX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFTX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFTXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

3.63

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

2.39

-2.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.86

-1.15

Корреляция

Корреляция между ELFTX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFTX и USMSX

Дивидендная доходность ELFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		3.70%3.99%2.66%2.88%3.09%2.61%3.24%3.78%4.09%4.00%4.00%3.82%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELFTX и USMSX

Максимальная просадка ELFTX за все время составила -19.15%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFTX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFTXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-2.09%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-0.40%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

-2.03%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.30%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-0.22%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.08%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFTX и USMSX

Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ELFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFTXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.22%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

0.40%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

0.69%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

0.70%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

0.74%

+3.10%