Сравнение ELFE.DE с TRD7.DE
ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) and TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD while TRD7.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFE.DE returned 0.02%/yr vs 2.55%/yr for TRD7.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ELFE.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRD7.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFE.DE и TRD7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFE.DE показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у TRD7.DE с доходностью 0.62%.
ELFE.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
TRD7.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELFE.DE и TRD7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 0.55% | -3.68% | 5.37% | 0.04% | -9.38% | 5.11% | -0.09% | -4.86% |
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 0.62% | -5.07% | 9.77% | 4.23% | -2.71% | 6.61% | -1.37% | -2.33% |
Correlation
The correlation between ELFE.DE and TRD7.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between ELFE.DE and TRD7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFE.DE vs. TRD7.DE — Ранг доходности на риск
ELFE.DE
TRD7.DE
Сравнение ELFE.DE c TRD7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFE.DE | TRD7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 0.41 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFE.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.34 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ELFE.DE и TRD7.DE
Максимальная просадка ELFE.DE за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки TRD7.DE в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFE.DE и TRD7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFE.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -12.09% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -4.12% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.45% | -10.16% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -10.30% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -6.97% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -5.17% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.65% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFE.DE и TRD7.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что ELFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFE.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.76% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 3.83% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 5.40% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 7.68% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 7.31% | +1.42% |
Сравнение комиссий ELFE.DE и TRD7.DE
ELFE.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRD7.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFE.DE и TRD7.DE
Дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности TRD7.DE в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 4.36% | 3.84% | 2.83% | 2.04% | 1.74% | 2.27% | 1.81% | 0.24% |
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 3.55% | 3.67% | 5.86% | 7.13% | 2.92% | 1.54% | 2.59% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
ELFE.DE and TRD7.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRD7.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRD7.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for ELFE.DE.
ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for ELFE.DE and 0.06% for TRD7.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFE.DE и TRD7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор