PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFE.DE с EL46.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFE.DE с EL46.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) and EL46.DE (Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ELFE.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while EL46.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China ex A Shares. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFE.DE returned 0.02%/yr vs -5.27%/yr for EL46.DE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ELFE.DE charges 0.07%/yr vs 0.66%/yr for EL46.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELFE.DE и EL46.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFE.DE показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у EL46.DE с доходностью -10.01%.

ELFE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.27%
1 год
2.22%
3 года*
-0.01%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—

EL46.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-13.05%
1 год
-3.33%
3 года*
6.90%
5 лет*
-5.27%
10 лет*
3.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFE.DE и EL46.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		0.55%-3.68%5.37%0.04%-9.38%5.11%-0.09%-4.86%
EL46.DE
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF		-10.01%17.77%27.71%-14.54%-13.52%-21.82%14.00%13.44%

Correlation

The correlation between ELFE.DE and EL46.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Часто сравнивают с ELFE.DE:
ELFE.DE с EL4Z.DEELFE.DE с EL40.DEELFE.DE с EL4I.DEELFE.DE с EL41.DEELFE.DE с QDVP.DEELFE.DE с BBLL.DEELFE.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с EL46.DE:
EL46.DE с EL4Z.DEEL46.DE с EL4I.DEEL46.DE с EL40.DEEL46.DE с EL41.DEEL46.DE с XCS7.DEEL46.DE с CNAA.DEEL46.DE с 36BZ.DE

Доходность на риск

ELFE.DE vs. EL46.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFE.DE
Ранг доходности на риск ELFE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EL46.DE
Ранг доходности на риск EL46.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL46.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFE.DE c EL46.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFE.DEEL46.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.12

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
-0.03

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.11

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

-0.24

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFE.DE vs. EL46.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFE.DE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа EL46.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFE.DE и EL46.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFE.DEEL46.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.12

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.12

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ELFE.DE и EL46.DE

Максимальная просадка ELFE.DE за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки EL46.DE в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFE.DE и EL46.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFE.DEEL46.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-58.21%

+37.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-21.01%

+16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-25.65%

+15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-51.07%

+35.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-36.65%

+20.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-22.26%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

9.96%

-8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFE.DE и EL46.DE

Текущая волатильность для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) составляет 1.17%, в то время как у Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что ELFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL46.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFE.DEEL46.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

8.28%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

15.15%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

19.97%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

31.36%

-22.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.73%

27.53%

-18.80%

Сравнение комиссий ELFE.DE и EL46.DE

ELFE.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EL46.DE в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFE.DE и EL46.DE

Дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности EL46.DE в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL46.DE
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF		1.52%1.43%2.06%2.03%1.78%1.22%0.86%1.26%1.62%0.94%1.98%2.32%
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		4.36%3.84%2.83%2.04%1.74%2.27%1.81%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELFE.DE and EL46.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELFE.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELFE.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.66% for EL46.DE.

ELFE.DE is categorized as Government Bonds, while EL46.DE is China Equities. ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while EL46.DE tracks MSCI China ex A Shares. Their fees differ too: 0.07% for ELFE.DE and 0.66% for EL46.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFE.DE и EL46.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор