Сравнение ELFE.DE с BBLL.DE
ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFE.DE returned 0.02%/yr vs 4.31%/yr for BBLL.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ELFE.DE и BBLL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFE.DE показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 2.66%.
ELFE.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
BBLL.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELFE.DE и BBLL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 0.55% | -3.68% | 5.37% | 0.04% | -9.38% | 5.11% | -0.09% | -4.86% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.66% | -7.37% | 11.29% | 1.32% | 7.29% | 8.35% | -8.23% | -1.47% |
Correlation
The correlation between ELFE.DE and BBLL.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between ELFE.DE and BBLL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFE.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск
ELFE.DE
BBLL.DE
Сравнение ELFE.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFE.DE | BBLL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFE.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.57 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.29 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ELFE.DE и BBLL.DE
Максимальная просадка ELFE.DE за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFE.DE и BBLL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFE.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -13.03% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -3.38% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.45% | -11.65% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -11.65% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -7.22% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -6.14% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.61% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFE.DE и BBLL.DE
Текущая волатильность для Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что ELFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFE.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.28% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 4.12% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 6.07% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 7.46% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 7.22% | +1.51% |
Сравнение комиссий ELFE.DE и BBLL.DE
И ELFE.DE, и BBLL.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFE.DE и BBLL.DE
Дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 4.36% | 3.84% | 2.83% | 2.04% | 1.74% | 2.27% | 1.81% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ELFE.DE and BBLL.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFE.DE and BBLL.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.
ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для ELFE.DE и BBLL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор