PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ELFA.DE с SXRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFA.DE с SXRY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ELFA.DE (Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - ELFA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELFA.DE returned 11.06%/yr vs 15.96%/yr for SXRY.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ELFA.DE charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELFA.DE и SXRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFA.DE показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции ELFA.DE уступали акциям SXRY.DE по среднегодовой доходности: 11.06% против 15.96% соответственно.

ELFA.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
4.43%
С начала года
7.39%
1 год
17.73%
3 года*
15.42%
5 лет*
12.57%
10 лет*
11.06%

SXRY.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
16.40%
С начала года
18.48%
1 год
34.89%
3 года*
27.46%
5 лет*
21.28%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFA.DE и SXRY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFA.DE
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF		7.39%22.03%13.92%23.28%-10.58%27.40%-3.88%29.78%-11.88%10.02%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		18.48%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%

Correlation

The correlation between ELFA.DE and SXRY.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.81

The correlation between ELFA.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ELFA.DE:
ELFA.DE с ELFF.DEELFA.DE с ELFB.DEELFA.DE с ELFW.DEELFA.DE с D6RP.DEELFA.DE с FTGE.DEELFA.DE с EL42.DEELFA.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

ELFA.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFA.DE
Ранг доходности на риск ELFA.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFA.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFA.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFA.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFA.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFA.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELFA.DESXRY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.18

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.00

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.59

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

13.26

-8.47

ELFA.DE vs. SXRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFA.DE на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SXRY.DE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFA.DE и SXRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELFA.DE и SXRY.DE

Максимальная просадка ELFA.DE за все время составила -38.14%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFA.DE и SXRY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFA.DESXRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.14%

-43.59%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.69%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-17.61%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-25.00%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-40.81%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-2.09%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-11.56%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.63%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFA.DE и SXRY.DE

Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ELFA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFA.DESXRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.79%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

13.02%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.97%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

18.25%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

19.49%

-1.44%

Сравнение комиссий ELFA.DE и SXRY.DE

ELFA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SXRY.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFA.DE и SXRY.DE

Дивидендная доходность ELFA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ELFA.DE
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF		2.36%2.29%2.65%3.30%1.48%2.07%0.00%0.00%0.73%0.81%0.59%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELFA.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELFA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELFA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

ELFA.DE tracks EURO STOXX® 50, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ELFA.DE and 0.33% for SXRY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFA.DE и SXRY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор