PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFA.DE с EL42.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFA.DE с EL42.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFA.DE (Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF) and EL42.DE (Deka MSCI Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - ELFA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while EL42.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELFA.DE returned 10.55%/yr vs 8.94%/yr for EL42.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ELFA.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EL42.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELFA.DE и EL42.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFA.DE показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у EL42.DE с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции ELFA.DE превзошли акции EL42.DE по среднегодовой доходности: 10.55% против 8.94% соответственно.

ELFA.DE

1 день
0.96%
1 месяц
3.30%
С начала года
4.66%
6 месяцев
6.14%
1 год
13.01%
3 года*
15.42%
5 лет*
11.83%
10 лет*
10.55%

EL42.DE

1 день
0.56%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.59%
6 месяцев
9.92%
1 год
15.89%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.71%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFA.DE и EL42.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFA.DE
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF		4.66%22.03%13.92%23.28%-10.08%26.68%-3.88%29.78%-11.88%10.02%
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		7.59%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.93%10.10%

Correlation

The correlation between ELFA.DE and EL42.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2015 г.

0.83

The correlation between ELFA.DE and EL42.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с ELFA.DE:
ELFA.DE с ELFB.DEELFA.DE с ELFF.DEELFA.DE с ELFW.DEELFA.DE с D6RP.DEELFA.DE с FLXD.DEELFA.DE с H4ZA.DEELFA.DE с PR1E.DE
Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с EL4X.DEEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с EL43.DE

Доходность на риск

ELFA.DE vs. EL42.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFA.DE
Ранг доходности на риск ELFA.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFA.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFA.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFA.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFA.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFA.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFA.DE c EL42.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFA.DEEL42.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.25

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.85

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.67

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

6.24

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFA.DE vs. EL42.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFA.DE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа EL42.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFA.DE и EL42.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFA.DEEL42.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.25

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ELFA.DE и EL42.DE

Максимальная просадка ELFA.DE за все время составила -38.14%, что больше максимальной просадки EL42.DE в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFA.DE и EL42.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFA.DEEL42.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.14%

-35.85%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.57%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-16.42%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-19.44%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-35.85%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.52%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-5.32%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.56%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFA.DE и EL42.DE

Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что ELFA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL42.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFA.DEEL42.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.22%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

10.55%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

12.74%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

14.21%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

15.56%

+3.70%

Сравнение комиссий ELFA.DE и EL42.DE

ELFA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EL42.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFA.DE и EL42.DE

Дивидендная доходность ELFA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности EL42.DE в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.15%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
ELFA.DE
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF		2.18%2.29%2.65%3.30%1.48%2.09%0.00%0.00%0.73%0.81%0.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ELFA.DE and EL42.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ELFA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELFA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EL42.DE.

ELFA.DE tracks EURO STOXX® 50, while EL42.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.15% for ELFA.DE and 0.30% for EL42.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFA.DE и EL42.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор