PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELFA.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ELFA.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFA.DE показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.


ELFA.DE

1 день
0.96%
1 месяц
3.30%
С начала года
4.66%
6 месяцев
6.14%
1 год
13.01%
3 года*
15.42%
5 лет*
11.83%
10 лет*
10.55%

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFA.DE и FTGE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
ELFA.DE
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF
4.66%22.03%13.92%23.28%-10.08%26.68%22.58%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Correlation

The correlation between ELFA.DE and FTGE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.83

The correlation between ELFA.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ELFA.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELFA.DE
Ранг доходности на риск ELFA.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFA.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFA.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFA.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFA.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFA.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина

FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFA.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELFA.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.27

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

12.30

-8.76

ELFA.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFA.DE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFA.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELFA.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.16

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.88

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ELFA.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка ELFA.DE за все время составила -38.14%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFA.DE и FTGE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ELFA.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.14%

-26.63%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.38%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-16.12%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-26.63%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-5.40%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.50%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFA.DE и FTGE.DE

Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ELFA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ELFA.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.83%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

11.63%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

14.23%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.58%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

18.41%

+0.85%

Сравнение комиссий ELFA.DE и FTGE.DE

ELFA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFA.DE и FTGE.DE

Дивидендная доходность ELFA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ELFA.DE
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF
2.18%2.29%2.65%3.30%1.48%2.09%0.00%0.00%0.73%0.81%0.59%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ELFA.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELFA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELFA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

ELFA.DE tracks EURO STOXX® 50, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Deka and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for ELFA.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFA.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор