Сравнение ELFA.DE с FTGE.DE
ELFA.DE (Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - ELFA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFA.DE returned 11.83%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ELFA.DE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ELFA.DE и FTGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFA.DE показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.
ELFA.DE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.55%
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELFA.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFA.DE Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF | 4.66% | 22.03% | 13.92% | 23.28% | -10.08% | 26.68% | 22.58% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
Correlation
The correlation between ELFA.DE and FTGE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.83 |
The correlation between ELFA.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFA.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
ELFA.DE
FTGE.DE
Сравнение ELFA.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFA.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.27 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 12.30 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFA.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.16 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.88 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ELFA.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка ELFA.DE за все время составила -38.14%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFA.DE и FTGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFA.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.14% | -26.63% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -9.38% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -16.12% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -26.63% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -5.40% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.50% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFA.DE и FTGE.DE
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ELFA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFA.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 3.83% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 11.63% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 14.23% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.58% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.41% | +0.85% |
Сравнение комиссий ELFA.DE и FTGE.DE
ELFA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFA.DE и FTGE.DE
Дивидендная доходность ELFA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFA.DE Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF | 2.18% | 2.29% | 2.65% | 3.30% | 1.48% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.81% | 0.59% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFA.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
ELFA.DE tracks EURO STOXX® 50, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Deka and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for ELFA.DE and 0.65% for FTGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ELFA.DE и FTGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор