Сравнение ELF1.DE с ZPRL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).
ELF1.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELF1.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MDAX®. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ELF1.DE и ZPRL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELF1.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | -5.63% | 19.01% | -5.82% | 7.32% | -28.88% | 13.39% | 8.33% | 30.58% | -17.98% | 17.52% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.41% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ELF1.DE показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции ELF1.DE уступали акциям ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 3.15% против 6.82% соответственно.
ELF1.DE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -6.09%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 3.15%
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELF1.DE и ZPRL.DE
И ELF1.DE, и ZPRL.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
ELF1.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
ELF1.DE
ZPRL.DE
Сравнение ELF1.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF1.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.02 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.33 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.60 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 4.70 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF1.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.02 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.67 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.50 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.54 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ELF1.DE и ZPRL.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF1.DE и ZPRL.DE
Ни ELF1.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.46% | 0.44% | 0.41% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELF1.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка ELF1.DE за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF1.DE и ZPRL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELF1.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -35.35% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -8.83% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.27% | -23.37% | -16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.27% | -35.35% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.97% | -3.49% | -18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -5.42% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 2.71% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF1.DE и ZPRL.DE
Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что ELF1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELF1.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 4.21% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 6.78% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 11.88% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 11.84% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 13.59% | +4.55% |