Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост €10,000 инвестированных в Deka MDAX UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) показал доход в -5.63% с начала года и 4.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELF1.DE составила 3.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.14%.

На основе ежедневных данных с 13 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ELF1.DE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.

Deka MDAX UCITS ETF: годовая альфа составляет -1.15%, бета — 0.46, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 14.05.2014.

• Этот ETF участвовал в 95.05% снижения S&P 500 Index, но только в 60.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.46 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.22 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ELF1.DE составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ELF1.DE имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Deka MDAX UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deka MDAX UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Deka MDAX UCITS ETF показал максимальную просадку в 40.27%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Deka MDAX UCITS ETF составляет 21.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.