PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELF1.DE с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ELF1.DE с ^GDAXI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI).

ELF1.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MDAX®. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ELF1.DE и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELF1.DE и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELF1.DE
Deka MDAX UCITS ETF		-5.63%19.01%-5.82%7.32%-28.88%13.39%8.33%30.58%-17.98%17.52%
^GDAXI
DAX Performance Index		-5.40%23.01%18.85%20.31%-12.35%15.79%3.55%25.48%-18.26%12.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELF1.DE показывает доходность -5.63%, а ^GDAXI немного выше – -5.40%. За последние 10 лет акции ELF1.DE уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 3.15% против 8.96% соответственно.

ELF1.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-6.09%
1 год
4.49%
3 года*
1.30%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
3.15%

^GDAXI

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-5.14%
1 год
3.47%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MDAX UCITS ETF

DAX Performance Index

Часто сравнивают с ELF1.DE:
ELF1.DE с EL4A.DEELF1.DE с D6RP.DEELF1.DE с ELFF.DEELF1.DE с EL4F.DEELF1.DE с EL4G.DEELF1.DE с AMES.DEELF1.DE с EL4S.DE
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND

Доходность на риск

ELF1.DE vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF1.DE
Ранг доходности на риск ELF1.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF1.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF1.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF1.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF1.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF1.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF1.DE c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELF1.DE^GDAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.20

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.38

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.54

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

1.91

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELF1.DE vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF1.DE на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GDAXI равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF1.DE и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELF1.DE^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.53

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.41

-0.17

Корреляция

Корреляция между ELF1.DE и ^GDAXI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ELF1.DE и ^GDAXI

Максимальная просадка ELF1.DE за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF1.DE и ^GDAXI.

Загрузка...

Показатели просадок

ELF1.DE^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-72.68%

+32.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-12.27%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-26.40%

-13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.27%

-38.78%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.97%

-8.86%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-14.75%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.50%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF1.DE и ^GDAXI

Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с DAX Performance Index (^GDAXI) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что ELF1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELF1.DE^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

6.64%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

11.28%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

17.64%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

16.80%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.30%

-0.16%