Сравнение ELF1.DE с ^GDAXI
ELF1.DE (Deka MDAX UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MDAX®, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, ELF1.DE returned 4.24%/yr vs 9.44%/yr for ^GDAXI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ELF1.DE и ^GDAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF1.DE показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции ELF1.DE уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 4.24% против 9.44% соответственно.
ELF1.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- 4.24%
^GDAXI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам ELF1.DE и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | 6.68% | 19.01% | -5.82% | 7.32% | -28.88% | 13.39% | 8.33% | 30.58% | -17.98% | 17.52% |
^GDAXI DAX Performance Index | 1.86% | 23.01% | 18.85% | 20.31% | -12.35% | 15.79% | 3.55% | 25.48% | -18.26% | 12.51% |
Correlation
The correlation between ELF1.DE and ^GDAXI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2014 г. | 0.85 |
The correlation between ELF1.DE and ^GDAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF1.DE vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
ELF1.DE
^GDAXI
Сравнение ELF1.DE c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF1.DE | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.22 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 0.70 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF1.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.56 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ELF1.DE и ^GDAXI
Максимальная просадка ELF1.DE за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF1.DE и ^GDAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF1.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -72.68% | +32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.27% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | -16.01% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.27% | -26.40% | -13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.27% | -38.78% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -1.87% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -14.71% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 3.92% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF1.DE и ^GDAXI
Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 5.03% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF1.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.14% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 12.92% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 15.99% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 17.03% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.35% | -0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ELF1.DE and ^GDAXI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ELF1.DE и ^GDAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор