PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELF0.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELF0.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELF0.DE (Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - ELF0.DE tracks the DAX® ex Financials 30 while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, ELF0.DE returned 7.55%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ELF0.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности ELF0.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELF0.DE показывает доходность 7.39%, а H4ZA.DE немного ниже – 7.24%. За последние 10 лет акции ELF0.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 7.55% против 10.80% соответственно.

ELF0.DE

1 день
0.23%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.39%
6 месяцев
9.09%
1 год
7.84%
3 года*
13.49%
5 лет*
6.68%
10 лет*
7.55%

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELF0.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELF0.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF		7.39%22.31%11.90%15.27%-18.05%14.05%5.05%23.64%-20.14%11.11%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%

Correlation

The correlation between ELF0.DE and H4ZA.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2013 г.

0.90

The correlation between ELF0.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ELF0.DE:
ELF0.DE с EL4F.DEELF0.DE с EL42.DEELF0.DE с EUN0.DEELF0.DE с ELFF.DEELF0.DE с IBCJ.DEELF0.DE с 18M2.DEELF0.DE с EL4A.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

ELF0.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF0.DE
Ранг доходности на риск ELF0.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF0.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF0.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF0.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF0.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF0.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELF0.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.98

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.54

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.43

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

4.85

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELF0.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF0.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF0.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELF0.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.98

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ELF0.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка ELF0.DE за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF0.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELF0.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-38.41%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.97%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-16.40%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-23.26%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-38.41%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.50%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-7.84%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.24%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF0.DE и H4ZA.DE

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF (ELF0.DE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что ELF0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELF0.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.95%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

12.99%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

15.99%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.50%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

18.17%

+0.64%

Сравнение комиссий ELF0.DE и H4ZA.DE

ELF0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF0.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность ELF0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности H4ZA.DE в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELF0.DE
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF		1.66%2.10%2.35%3.01%2.78%1.58%1.74%2.22%2.82%2.24%2.23%2.18%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

ELF0.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ELF0.DE.

ELF0.DE tracks DAX® ex Financials 30, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Deka and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for ELF0.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELF0.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор