PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEC.PA с TBBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEC.PA с TBBK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ELEC.PA (Électricite de Strasbourg Société Anonyme) and TBBK (The Bancorp, Inc.) are both stocks. ELEC.PA operates in Utilities - Renewable (Utilities), while TBBK operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ELEC.PA returned 15.25%/yr vs 24.05%/yr for TBBK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEC.PA и TBBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Électricite de Strasbourg Société Anonyme (ELEC.PA) и The Bancorp, Inc. (TBBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELEC.PA торгуется в EUR, в то время как TBBK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TBBK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELEC.PA показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у TBBK с доходностью -13.59%. За последние 10 лет акции ELEC.PA уступали акциям TBBK по среднегодовой доходности: 15.25% против 24.05% соответственно.

ELEC.PA

1 день
-0.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
23.29%
6 месяцев
31.84%
1 год
63.50%
3 года*
44.11%
5 лет*
20.57%
10 лет*
15.25%

TBBK

1 день
1.78%
1 месяц
10.58%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-15.22%
1 год
12.40%
3 года*
13.81%
5 лет*
18.85%
10 лет*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEC.PA и TBBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEC.PA
Électricite de Strasbourg Société Anonyme		23.29%70.20%27.13%2.60%-6.08%-0.72%5.21%26.58%-18.50%26.87%
TBBK
The Bancorp, Inc.		-13.59%13.07%45.50%31.80%19.08%99.29%-3.43%66.62%-15.65%10.25%

Correlation

The correlation between ELEC.PA and TBBK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Électricite de Strasbourg Société Anonyme

The Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с ELEC.PA:
ELEC.PA с SWDBYELEC.PA с HBR.LELEC.PA с PHAR.LELEC.PA с ^GSPCELEC.PA с AM.PAELEC.PA с TTE.PAELEC.PA с EQNR
Часто сравнивают с TBBK:
TBBK с COLBTBBK с BRK-BTBBK с SPYTBBK с JPMTBBK с BHPTBBK с PLTRTBBK с V

Доходность на риск

ELEC.PA vs. TBBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEC.PA
Ранг доходности на риск ELEC.PA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEC.PA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEC.PA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEC.PA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEC.PA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEC.PA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TBBK
Ранг доходности на риск TBBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBBK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBBK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBBK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBBK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEC.PA c TBBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Électricite de Strasbourg Société Anonyme (ELEC.PA) и The Bancorp, Inc. (TBBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELEC.PATBBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.29

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
0.63

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.10

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

0.35

+5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

0.60

+16.23

ELEC.PA vs. TBBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEC.PA на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа TBBK равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEC.PA и TBBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELEC.PA и TBBK

Максимальная просадка ELEC.PA за все время составила -55.21%, что меньше максимальной просадки TBBK в -89.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEC.PA и TBBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEC.PATBBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-89.07%

+33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-35.84%

+24.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.89%

-37.83%

+26.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-44.05%

+21.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

-73.93%

+45.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-28.22%

+19.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-40.97%

+24.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

20.68%

-16.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEC.PA и TBBK

Текущая волатильность для Électricite de Strasbourg Société Anonyme (ELEC.PA) составляет 6.56%, в то время как у The Bancorp, Inc. (TBBK) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что ELEC.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEC.PATBBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

8.28%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

30.62%

-13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

43.22%

-19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

45.73%

-26.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

50.90%

-31.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEC.PA и TBBK

Дивидендная доходность ELEC.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, тогда как TBBK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELEC.PA
Électricite de Strasbourg Société Anonyme		6.39%5.95%7.35%2.67%5.81%4.18%4.58%4.24%6.56%4.77%5.06%5.63%
TBBK
The Bancorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEC.PA и TBBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Électricite de Strasbourg Société Anonyme и The Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ELEC.PA значения в EUR, TBBK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ELEC.PA and TBBK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEC.PA и TBBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор