PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELDFX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELDFX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Diversified Fund (ELDFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

ELDFX управляется State Street. Фонд был запущен 3 янв. 1988 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ELDFX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Diversified Fund (ELDFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELDFX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELDFX
Elfun Diversified Fund		-1.55%17.04%11.55%16.13%-15.33%11.62%12.25%19.60%-5.50%15.40%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, ELDFX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ELDFX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.09% против 3.41% соответственно.

ELDFX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
0.56%
1 год
13.77%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.51%
10 лет*
8.09%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Diversified Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с ELDFX:
ELDFX с QQQELDFX с BERIXELDFX с IOEZXELDFX с NWQIXELDFX с PALDXELDFX с SSAQXELDFX с TIBIX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий ELDFX и SICIX

ELDFX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
ELDFX
Elfun Diversified Fund

Доходность на риск

ELDFX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELDFX
Ранг доходности на риск ELDFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELDFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELDFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELDFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELDFX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Diversified Fund (ELDFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELDFXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.75

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.34

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.40

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

9.65

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELDFX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELDFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELDFX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELDFXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.78

-0.15

Корреляция

Корреляция между ELDFX и SICIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELDFX и SICIX

Дивидендная доходность ELDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELDFX
Elfun Diversified Fund		7.89%7.77%6.38%2.56%7.89%7.91%4.54%4.17%3.24%11.08%3.06%6.01%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок ELDFX и SICIX

Максимальная просадка ELDFX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELDFX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELDFXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-27.62%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-2.73%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-10.94%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-11.61%

-11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-1.95%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.59%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.68%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ELDFX и SICIX

Elfun Diversified Fund (ELDFX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что ELDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELDFXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.35%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

2.10%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

3.68%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.01%

3.88%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

3.90%

+6.22%