Сравнение ELDFX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Diversified Fund (ELDFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
ELDFX управляется State Street. Фонд был запущен 3 янв. 1988 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ELDFX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELDFX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELDFX Elfun Diversified Fund | -1.55% | 17.04% | 11.55% | 16.13% | -15.33% | 11.62% | 12.25% | 19.60% | -5.50% | 15.40% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ELDFX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции ELDFX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.09% против 7.01% соответственно.
ELDFX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 8.09%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELDFX и PUDZX
ELDFX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
ELDFX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
ELDFX
PUDZX
Сравнение ELDFX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Diversified Fund (ELDFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELDFX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.04 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.65 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.45 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 13.65 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELDFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.04 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.52 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ELDFX и PUDZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELDFX и PUDZX
Дивидендная доходность ELDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELDFX Elfun Diversified Fund | 7.89% | 7.77% | 6.38% | 2.56% | 7.89% | 7.91% | 4.54% | 4.17% | 3.24% | 11.08% | 3.06% | 6.01% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок ELDFX и PUDZX
Максимальная просадка ELDFX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELDFX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELDFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -21.53% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -8.20% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -17.98% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -21.53% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -1.59% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -5.31% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.47% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELDFX и PUDZX
Elfun Diversified Fund (ELDFX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ELDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELDFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.71% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 6.29% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 9.72% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.01% | 10.59% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 9.70% | +0.42% |