Сравнение ELBM с CRML
ELBM (Electra Battery Materials Corp) and CRML (Critical Metals Corp) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, ELBM returned -60.55% vs 46.79% for CRML. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELBM и CRML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELBM показывает доходность -37.38%, что значительно ниже, чем у CRML с доходностью -7.78%.
ELBM
- 1 день
- -6.95%
- 1 месяц
- -11.62%
- 6 месяцев
- -45.39%
- С начала года
- -37.38%
- 1 год
- -60.55%
- 3 года*
- -52.52%
- 5 лет*
- -49.76%
- 10 лет*
- —
CRML
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- -36.44%
- 6 месяцев
- -63.74%
- С начала года
- -7.78%
- 1 год
- 46.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELBM и CRML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELBM Electra Battery Materials Corp | -37.38% | -56.86% | -15.69% |
CRML Critical Metals Corp | -7.78% | 2.21% | -24.64% |
Correlation
The correlation between ELBM and CRML is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.25 |
The correlation between ELBM and CRML shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELBM:
$52.81M
CRML:
$598.00M
ELBM:
CA$0.00
CRML:
$560.62K
ELBM:
-CA$32.08K
CRML:
$560.62K
ELBM:
-CA$121.72M
CRML:
-$47.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELBM vs. CRML — Ранг доходности на риск
ELBM
CRML
Сравнение ELBM c CRML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electra Battery Materials Corp (ELBM) и Critical Metals Corp (CRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELBM | CRML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.60 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.83 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELBM и CRML
Максимальная просадка ELBM за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки CRML в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBM и CRML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELBM | CRML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -93.91% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.86% | -78.65% | -14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.43% | -78.65% | -20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.03% | -68.17% | -13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.26% | 56.55% | +20.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELBM и CRML
Текущая волатильность для Electra Battery Materials Corp (ELBM) составляет 20.78%, в то время как у Critical Metals Corp (CRML) волатильность равна 22.16%. Это указывает на то, что ELBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELBM | CRML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.78% | 22.16% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.20% | 89.35% | -36.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 348.88% | 157.32% | +191.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.35% | 182.33% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.47% | 182.33% | -38.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELBM и CRML
Ни ELBM, ни CRML не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELBM и CRML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electra Battery Materials Corp и Critical Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ELBM and CRML have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRML has higher volatility (22.16%) compared to ELBM (20.78%). In terms of maximum drawdown, ELBM dropped -99.43% vs CRML's -93.91%.
CRML currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELBM и CRML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор