PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELBM с CRML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELBM с CRML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELBM (Electra Battery Materials Corp) and CRML (Critical Metals Corp) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, ELBM returned -30.82% vs 656.55% for CRML. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELBM и CRML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Electra Battery Materials Corp (ELBM) и Critical Metals Corp (CRML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELBM показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у CRML с доходностью 58.07%.

ELBM

1 день
5.45%
1 месяц
6.87%
С начала года
-12.50%
6 месяцев
-32.69%
1 год
-30.82%
3 года*
-47.94%
5 лет*
-47.60%
10 лет*
—

CRML

1 день
-0.36%
1 месяц
-17.58%
С начала года
58.07%
6 месяцев
10.36%
1 год
656.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELBM и CRML

2026 (YTD)20252024
ELBM
Electra Battery Materials Corp		-12.50%-56.86%-18.52%
CRML
Critical Metals Corp		58.07%2.21%-69.82%

Correlation

The correlation between ELBM and CRML is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.24

The correlation between ELBM and CRML shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ELBM:

-$1.51

CRML:

-$0.53

Общая выручка (12 мес.)

ELBM:

$0.00

CRML:

$560.62K

Валовая прибыль (12 мес.)

ELBM:

-$32.08K

CRML:

$560.62K

EBITDA (12 мес.)

ELBM:

-$121.72M

CRML:

-$47.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Electra Battery Materials Corp

Critical Metals Corp

Часто сравнивают с ELBM:
ELBM с STI
Часто сравнивают с CRML:
CRML с USARCRML с UAMYCRML с REMXCRML с mpCRML с MPCRML с ABATCRML с UUUU

Доходность на риск

ELBM vs. CRML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELBM
Ранг доходности на риск ELBM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CRML
Ранг доходности на риск CRML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRML: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRML: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELBM c CRML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electra Battery Materials Corp (ELBM) и Critical Metals Corp (CRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELBMCRMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
3.78

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.93

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

8.52

-8.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

12.83

-13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELBM vs. CRML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELBM на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CRML равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELBM и CRML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELBMCRMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

3.78

-3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.17

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ELBM и CRML

Максимальная просадка ELBM за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки CRML в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBM и CRML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELBMCRMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.43%

-93.91%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.84%

-77.74%

-15.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.21%

-63.40%

-35.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.85%

-68.23%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.71%

51.57%

+19.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ELBM и CRML

Текущая волатильность для Electra Battery Materials Corp (ELBM) составляет 19.83%, в то время как у Critical Metals Corp (CRML) волатильность равна 23.16%. Это указывает на то, что ELBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELBMCRMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.83%

23.16%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.11%

101.76%

-48.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

348.27%

175.33%

+172.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

175.09%

157.17%

+17.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.18%

157.17%

-12.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELBM и CRML

Ни ELBM, ни CRML не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELBM и CRML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electra Battery Materials Corp и Critical Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00K100.00K150.00K202220232024202520260
100.38K
(ELBM) Общая выручка
(CRML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ELBM and CRML have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRML has higher volatility (23.16%) compared to ELBM (19.83%). In terms of maximum drawdown, ELBM dropped -99.43% vs CRML's -93.91%.

CRML currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELBM и CRML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор