PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELBIX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELBIX с SEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ELBIX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELBIX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-2.70%19.17%-4.30%14.03%-10.00%-9.55%2.65%12.11%-7.02%13.54%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, ELBIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции ELBIX уступали акциям SEDAX по среднегодовой доходности: 2.07% против 4.00% соответственно.

ELBIX

1 день
0.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
0.39%
1 год
11.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.07%

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с ELBIX:
ELBIX с IGIEXELBIX с EFEIXELBIX с ESDIXELBIX с EMFIXELBIX с ESCIXELBIX с ESFIXELBIX с EMCIX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий ELBIX и SEDAX

ELBIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

ELBIX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELBIX
Ранг доходности на риск ELBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELBIX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELBIXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.76

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.86

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.59

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.80

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

12.58

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELBIX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELBIX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа SEDAX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELBIX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELBIXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.76

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.39

-0.49

Корреляция

Корреляция между ELBIX и SEDAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELBIX и SEDAX

Дивидендная доходность ELBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности SEDAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		5.99%8.01%4.10%4.23%1.39%0.00%1.20%0.65%2.54%1.96%0.00%0.00%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок ELBIX и SEDAX

Максимальная просадка ELBIX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBIX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELBIXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-37.03%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-5.49%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-27.01%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.97%

-27.25%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-4.97%

-14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-6.83%

-18.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.22%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ELBIX и SEDAX

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ELBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELBIXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.95%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

3.99%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40%

5.60%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

6.91%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

8.42%

+0.63%