Сравнение ELBIX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ELBIX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELBIX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELBIX Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund | -2.70% | 19.17% | -4.30% | 14.03% | -10.00% | -9.55% | 2.65% | 12.11% | -7.02% | 13.54% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ELBIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции ELBIX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 2.07% против 7.62% соответственно.
ELBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 2.07%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELBIX и GMCDX
ELBIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
ELBIX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
ELBIX
GMCDX
Сравнение ELBIX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELBIX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 3.12 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 4.54 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.76 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.55 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 17.85 | -10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELBIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 3.12 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.82 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.30 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ELBIX и GMCDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELBIX и GMCDX
Дивидендная доходность ELBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELBIX Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 5.99% | 8.01% | 4.10% | 4.23% | 1.39% | 0.00% | 1.20% | 0.65% | 2.54% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок ELBIX и GMCDX
Максимальная просадка ELBIX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBIX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELBIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -68.24% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -5.69% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -26.02% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.97% | -26.02% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.67% | -3.56% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -17.75% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.14% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELBIX и GMCDX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что ELBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELBIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.27% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 3.92% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.40% | 6.72% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 11.16% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 9.31% | -0.26% |