PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELBIX с EMQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELBIX с EMQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX).

ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. EMQIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 31 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ELBIX и EMQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELBIX и EMQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-2.70%19.17%-4.30%14.03%-10.00%-9.55%2.65%12.11%-7.02%13.54%
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		0.82%32.62%10.11%5.11%-24.36%-3.93%15.57%24.50%-13.19%38.29%

Доходность по периодам

С начала года, ELBIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у EMQIX с доходностью 0.82%.

ELBIX

1 день
0.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
0.39%
1 год
11.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.07%

EMQIX

1 день
1.66%
1 месяц
-10.16%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.12%
1 год
27.78%
3 года*
13.67%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Часто сравнивают с ELBIX:
ELBIX с IGIEXELBIX с ESDIXELBIX с EFEIXELBIX с EMFIXELBIX с ESCIXELBIX с ESFIXELBIX с EMCIX
Часто сравнивают с EMQIX:
EMQIX с IGIEXEMQIX с EFEIXEMQIX с ESFIXEMQIX с EMFIXEMQIX с ESDIXEMQIX с ESCIXEMQIX с EMPTX

Сравнение комиссий ELBIX и EMQIX

ELBIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EMQIX в 1.02%.

EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Доходность на риск

ELBIX vs. EMQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELBIX
Ранг доходности на риск ELBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EMQIX
Ранг доходности на риск EMQIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELBIX c EMQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELBIXEMQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.64

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.26

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.08

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

7.73

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELBIX vs. EMQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELBIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMQIX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELBIX и EMQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELBIXEMQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.07

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.35

-0.45

Корреляция

Корреляция между ELBIX и EMQIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELBIX и EMQIX

Дивидендная доходность ELBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности EMQIX в 5.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		5.99%8.01%4.10%4.23%1.39%0.00%1.20%0.65%2.54%1.96%0.00%
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		5.23%5.27%2.49%1.73%0.69%35.77%0.73%1.31%11.37%9.50%0.08%

Просадки

Сравнение просадок ELBIX и EMQIX

Максимальная просадка ELBIX за все время составила -42.77%, примерно равная максимальной просадке EMQIX в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBIX и EMQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELBIXEMQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-42.93%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-13.45%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-40.57%

+15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-12.02%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-16.01%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.61%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ELBIX и EMQIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) составляет 3.38%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что ELBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELBIXEMQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

7.55%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

12.52%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40%

17.77%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

17.56%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

19.40%

-10.35%