Сравнение ELBIX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ELBIX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELBIX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELBIX Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund | -2.70% | 19.17% | -4.30% | 14.03% | -10.00% | -9.55% | 2.65% | 12.11% | -7.02% | 13.54% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.19% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ELBIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции ELBIX уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: 2.07% против 3.60% соответственно.
ELBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 2.07%
DBLLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELBIX и DBLLX
ELBIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
ELBIX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
ELBIX
DBLLX
Сравнение ELBIX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELBIX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 3.53 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 4.86 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.17 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.81 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 19.46 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELBIX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 3.53 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.69 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 1.89 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.67 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между ELBIX и DBLLX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELBIX и DBLLX
Дивидендная доходность ELBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности DBLLX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELBIX Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 5.99% | 8.01% | 4.10% | 4.23% | 1.39% | 0.00% | 1.20% | 0.65% | 2.54% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.02% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок ELBIX и DBLLX
Максимальная просадка ELBIX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBIX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELBIX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -10.13% | -32.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -1.35% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -10.13% | -14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.97% | -10.13% | -16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.67% | -1.13% | -18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -1.31% | -24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.26% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELBIX и DBLLX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что ELBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELBIX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 0.38% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 0.78% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.40% | 1.45% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 1.93% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 1.90% | +7.15% |